Сравнение SCDGX с VIIIX
SCDGX (DWS Core Equity Fund) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - SCDGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SCDGX returned 14.97%/yr vs 15.65%/yr for VIIIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SCDGX charges 0.55%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.
Доходность
Сравнение доходности SCDGX и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDGX показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 10.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCDGX имеют среднегодовую доходность 14.97%, а акции VIIIX немного впереди с 15.65%.
SCDGX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 14.97%
VIIIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам SCDGX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCDGX DWS Core Equity Fund | 9.70% | 16.32% | 20.01% | 25.55% | -15.61% | 25.54% | 16.14% | 35.68% | -6.06% | 21.52% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 10.19% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Correlation
The correlation between SCDGX and VIIIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1997 г. | 0.97 |
The correlation between SCDGX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDGX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
SCDGX
VIIIX
Сравнение SCDGX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCDGX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.04 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 13.74 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCDGX и VIIIX
Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDGX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -55.18% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -8.90% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.72% | -18.75% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -24.50% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -33.79% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.36% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -10.00% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.96% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDGX и VIIIX
DWS Core Equity Fund (SCDGX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDGX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.77% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.91% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 12.47% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 16.99% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 18.10% | +0.34% |
Сравнение комиссий SCDGX и VIIIX
SCDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDGX и VIIIX
Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности VIIIX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCDGX DWS Core Equity Fund | 9.70% | 10.50% | 9.11% | 5.12% | 9.28% | 14.09% | 6.70% | 8.88% | 14.12% | 6.15% | 6.92% | 8.72% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.44% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SCDGX and VIIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCDGX has higher volatility (5.13%) compared to VIIIX (4.77%). In terms of maximum drawdown, SCDGX dropped -55.85% vs VIIIX's -55.18%.
VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDGX и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор