PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDGX с RTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDGX с RTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund (SCDGX) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).

SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности SCDGX и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund (SCDGX) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDGX и RTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-4.72%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		6.52%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%

Доходность по периодам

С начала года, SCDGX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции SCDGX уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 13.51% против 16.54% соответственно.

SCDGX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.81%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%

RTX

1 день
0.94%
1 месяц
-8.22%
С начала года
6.52%
6 месяцев
17.31%
1 год
49.05%
3 года*
28.52%
5 лет*
23.02%
10 лет*
16.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund

Raytheon Technologies Corporation

Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с SCPIXSCDGX с SCGSXSCDGX с SCOBX
Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с BARTX с SPYRTX с BA.LRTX с RNMBY

Доходность на риск

SCDGX vs. RTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDGX c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDGXRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.76

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.29

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

3.40

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

14.15

-8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDGX vs. RTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDGXRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.76

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.98

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между SCDGX и RTX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDGX и RTX

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности RTX в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.16%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		1.40%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Просадки

Сравнение просадок SCDGX и RTX

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и RTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDGXRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-55.14%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-14.57%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-32.84%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-51.98%

+16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-8.22%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-13.03%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.50%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDGX и RTX

Текущая волатильность для DWS Core Equity Fund (SCDGX) составляет 5.05%, в то время как у Raytheon Technologies Corporation (RTX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDGXRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.97%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

18.10%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

27.99%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

23.55%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

27.56%

-9.18%