PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDGX с SCPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDGX с SCPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX).

SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. SCPIX - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SCDGX и SCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDGX и SCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-7.39%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		-7.12%17.21%24.65%25.97%-18.46%27.85%18.21%34.99%-4.58%21.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCDGX показывает доходность -7.39%, а SCPIX немного выше – -7.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCDGX имеют среднегодовую доходность 13.19%, а акции SCPIX немного впереди с 13.65%.

SCDGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-7.41%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-4.90%
1 год
14.06%
3 года*
15.04%
5 лет*
10.36%
10 лет*
13.19%

SCPIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.73%
1 год
14.09%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.93%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund

DWS S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с RTXSCDGX с SCOBXSCDGX с MGINX
Часто сравнивают с SCPIX:
SCPIX с SPIDXSCPIX с PRGFXSCPIX с VOOSCPIX с scdgxSCPIX с ^GSPCSCPIX с MEUD.LSCPIX с SCOBX

Сравнение комиссий SCDGX и SCPIX

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCPIX в 0.29%.

SCDGX
DWS Core Equity Fund
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SCDGX vs. SCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCPIX
Ранг доходности на риск SCPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDGX c SCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDGXSCPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.83

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

4.72

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDGX vs. SCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCPIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и SCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDGXSCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между SCDGX и SCPIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDGX и SCPIX

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности SCPIX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.48%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		4.68%4.09%5.65%7.18%5.57%5.28%6.91%7.88%8.14%6.05%4.83%4.04%

Просадки

Сравнение просадок SCDGX и SCPIX

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке SCPIX в -55.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и SCPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDGXSCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-55.46%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.13%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-24.66%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-33.85%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-8.94%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-10.69%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.57%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDGX и SCPIX

DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) имеют волатильность 3.94% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDGXSCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.00%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.03%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

17.89%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

16.81%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.07%

+0.29%