PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDGX с PCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDGX с PCSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund (SCDGX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX).

SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SCDGX и PCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund (SCDGX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDGX и PCSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-4.72%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		-1.00%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, SCDGX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у PCSFX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции SCDGX превзошли акции PCSFX по среднегодовой доходности: 13.51% против 5.48% соответственно.

SCDGX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.81%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%

PCSFX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.02%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund

Principal Capital Securities Fund

Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с RTXSCDGX с SCPIXSCDGX с SCGSXSCDGX с SCOBX
Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с VMFXXPCSFX с PFINXPCSFX с DPIIXPCSFX с FIQVXPCSFX с CICVXPCSFX с FACVXPCSFX с FCVSX

Сравнение комиссий SCDGX и PCSFX

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%.

SCDGX
DWS Core Equity Fund
PCSFX
Principal Capital Securities Fund

Доходность на риск

SCDGX vs. PCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDGX c PCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDGXPCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.25

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.83

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.58

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.03

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

8.88

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDGX vs. PCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PCSFX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и PCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDGXPCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.25

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.09

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.09

-0.58

Корреляция

Корреляция между SCDGX и PCSFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDGX и PCSFX

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности PCSFX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.16%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.61%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%

Просадки

Сравнение просадок SCDGX и PCSFX

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и PCSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDGXPCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-22.42%

-33.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-2.97%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-18.67%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-22.42%

-12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-2.56%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-2.50%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.68%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDGX и PCSFX

DWS Core Equity Fund (SCDGX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDGXPCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

1.27%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

1.65%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

2.69%

+15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

4.26%

+12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

5.04%

+13.34%