Сравнение SCDGX с PCSFX
SCDGX (DWS Core Equity Fund) and PCSFX (Principal Capital Securities Fund) are both mutual funds - SCDGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS, while PCSFX is a Preferred Stock fund managed by Principal. Over the past 10 years, SCDGX returned 14.87%/yr vs 5.26%/yr for PCSFX. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SCDGX charges 0.55%/yr vs 0.00%/yr for PCSFX.
Доходность
Сравнение доходности SCDGX и PCSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDGX показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у PCSFX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции SCDGX превзошли акции PCSFX по среднегодовой доходности: 14.87% против 5.26% соответственно.
SCDGX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.87%
- 6 месяцев
- 13.64%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 14.87%
- Всё время*
- 9.58%
PCSFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 5.26%
- Всё время*
- 5.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
SCDGX DWS Core Equity Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SCDGX и PCSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCDGX DWS Core Equity Fund | 14.31% | 16.32% | 20.01% | 25.55% | -15.61% | 25.54% | 16.14% | 35.68% | -6.06% | 21.52% |
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 1.80% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
Correlation
The correlation between SCDGX and PCSFX is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2014 г. | 0.27 |
Over the past year, SCDGX and PCSFX have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDGX vs. PCSFX — Ранг доходности на риск
SCDGX
PCSFX
Сравнение SCDGX c PCSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCDGX | PCSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.62 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.88 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 8.31 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCDGX и PCSFX
Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и PCSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDGX | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -22.42% | -33.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -2.97% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.72% | -2.97% | -17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -18.67% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -22.42% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -2.45% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.67% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDGX и PCSFX
DWS Core Equity Fund (SCDGX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDGX | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 0.56% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 1.96% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 2.19% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 4.29% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 5.03% | +13.38% |
Сравнение комиссий SCDGX и PCSFX
SCDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDGX и PCSFX
Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности PCSFX в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.80% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
SCDGX DWS Core Equity Fund | 9.16% | 10.50% | 9.11% | 5.12% | 9.28% | 14.09% | 6.70% | 8.88% | 14.12% | 6.15% | 6.92% | 8.72% |
Часто задаваемые вопросы
SCDGX and PCSFX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDGX has higher volatility (4.19%) compared to PCSFX (0.56%). In terms of maximum drawdown, SCDGX dropped -55.85% vs PCSFX's -22.42%.
PCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDGX и PCSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор