PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DWS Core Equity Fund (SCDGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US25157M6791

Эмитент

DWS

Дата выпуска

31 мая 1929 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCDGX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SCDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SCDGX с VOO
Популярные сравнения:
SCDGX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DWS Core Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.96%
3.10%
SCDGX (DWS Core Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DWS Core Equity Fund показал доход в -0.26% с начала года и 10.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DWS Core Equity Fund составила 4.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.


SCDGX

С начала года

-0.26%

1 месяц

-10.71%

6 месяцев

-5.96%

1 год

10.61%

5 лет

4.23%

10 лет

4.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCDGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.77%5.26%3.91%-5.28%5.67%2.47%1.16%1.09%2.12%-1.80%6.87%-11.17%11.15%
20236.42%-2.46%2.72%0.69%-0.00%6.69%3.71%-1.85%-4.09%-2.01%9.08%0.74%20.43%
2022-5.60%-0.79%3.62%-8.45%-0.10%-7.97%8.64%-3.20%-9.52%9.72%5.38%-13.01%-21.83%
2021-0.36%1.41%3.95%5.29%1.30%2.67%1.94%1.99%-4.65%6.80%-2.00%-7.41%10.50%
2020-0.00%-7.96%-14.00%12.02%4.49%1.85%5.74%6.86%-4.18%-2.69%11.90%-1.36%9.73%
20198.10%3.73%1.30%4.33%-6.34%6.53%1.45%-2.28%2.30%2.10%3.29%-0.76%25.52%
20185.76%-3.77%-2.38%1.35%1.98%0.82%3.41%3.20%0.77%-7.71%1.14%-19.44%-16.27%
20171.33%3.76%-0.40%1.43%2.15%0.20%2.68%-0.34%2.52%2.31%2.90%-3.76%15.57%
2016-6.54%-1.56%6.76%0.61%2.26%-0.47%4.10%0.49%0.17%-1.47%4.57%-3.73%4.55%
2015-2.48%6.87%-0.43%0.32%2.63%-1.31%2.32%-6.23%-3.15%8.37%0.78%-8.89%-2.51%
2014-3.10%4.71%-1.59%0.17%3.02%2.49%-1.51%4.53%-1.38%1.66%2.70%-6.28%4.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCDGX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SCDGX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCDGX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.711.74
Коэффициент Сортино SCDGX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.972.35
Коэффициент Омега SCDGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.151.32
Коэффициент Кальмара SCDGX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.642.62
Коэффициент Мартина SCDGX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.9210.82
SCDGX
^GSPC

DWS Core Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.71
1.74
SCDGX (DWS Core Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DWS Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.29$0.28$0.26$0.28$0.32$0.36$0.34$0.30$0.30$0.22$0.17

Дивидендный доход

0.86%0.86%0.92%1.01%0.85%1.05%1.28%1.47%1.08%1.26%0.93%0.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.29
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.28
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.26
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.28
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.32
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.34
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.30
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.30
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.22
2014$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-12.18%
-4.06%
SCDGX (DWS Core Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DWS Core Equity Fund показал максимальную просадку в 68.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1392 торговые сессии.

Текущая просадка DWS Core Equity Fund составляет 12.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.79%16 апр. 1998 г.27489 мар. 2009 г.139218 сент. 2014 г.4140
-35.52%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.487
-33.17%26 авг. 1987 г.2046 июн. 1988 г.89612 нояб. 1991 г.1100
-31.38%13 дек. 2021 г.26328 дек. 2022 г.44911 окт. 2024 г.712
-21.96%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.2109 дек. 2016 г.353

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DWS Core Equity Fund составляет 8.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.62%
4.57%
SCDGX (DWS Core Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab