Сравнение SCCR с VPLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).
SCCR и VPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCCR - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SCCR и VPLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCCR и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 0.11% | 6.66% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 6.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SCCR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.02%.
SCCR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCCR и VPLS
SCCR берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VPLS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCCR vs. VPLS — Ранг доходности на риск
SCCR
VPLS
Сравнение SCCR c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCCR | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.52 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.80 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 5.66 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCCR | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SCCR и VPLS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCCR и VPLS
Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности VPLS в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 4.66% | 3.91% | 0.00% | 0.00% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок SCCR и VPLS
Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и VPLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCCR | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.67% | -4.17% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.72% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.81% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.98% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.87% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCCR и VPLS
Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеют волатильность 1.70% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCCR | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.74% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.51% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.26% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 4.67% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 4.67% | -0.21% |