Сравнение SCCR с SCHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).
SCCR и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCCR - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SCCR и SCHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCCR и SCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 0.11% | 6.66% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.07% | 27.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SCCR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.07%.
SCCR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCCR и SCHY
SCCR берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCCR vs. SCHY — Ранг доходности на риск
SCCR
SCHY
Сравнение SCCR c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCCR | SCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.14 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.83 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.29 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 12.05 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCCR | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.14 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.67 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между SCCR и SCHY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCCR и SCHY
Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SCHY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 4.66% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок SCCR и SCHY
Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и SCHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCCR | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.67% | -24.04% | +21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -9.11% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -5.90% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -5.00% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.49% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCCR и SCHY
Текущая волатильность для Schwab Core Bond ETF (SCCR) составляет 1.70%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что SCCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCCR | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 5.39% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 9.04% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 13.95% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 13.24% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 13.24% | -8.78% |