PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCR с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCCR с SCHA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCCR (Schwab Core Bond ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCCR is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Charles Schwab, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. SCCR is actively managed, while SCHA is passively managed. Over the past year, SCCR returned 6.10% vs 40.27% for SCHA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SCCR charges 0.16%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности SCCR и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCCR показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 19.79%.

SCCR

1 день
-0.16%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHA

1 день
-0.58%
1 месяц
4.77%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.32%
1 год
40.27%
3 года*
18.92%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCCR и SCHA

2026 (YTD)2025
SCCR
Schwab Core Bond ETF		0.32%6.66%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		19.79%7.13%

Correlation

The correlation between SCCR and SCHA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.22

Сравнение распределения секторов SCCR и SCHA

Секторы
SCCR
SCHA

Финансовые услуги

13.2%
15.7%

Промышленность

6.9%
15.4%

Технологии

3.4%
23.3%

Здравоохранение

3.1%
13.5%

Недвижимость

2.4%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.4%

Энергетика

1.9%
5.5%

Потребительский циклический сектор

1.1%
9.0%

Сырьевые материалы

0.7%
4.2%

Коммунальные услуги

0.7%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.4%
2.6%

Финансовые услуги

SCCR
13.2%
SCHA
15.7%

Промышленность

SCCR
6.9%
SCHA
15.4%

Технологии

SCCR
3.4%
SCHA
23.3%

Здравоохранение

SCCR
3.1%
SCHA
13.5%

Недвижимость

SCCR
2.4%
SCHA
6.0%

Коммуникационные услуги

SCCR
2.3%
SCHA
2.4%

Энергетика

SCCR
1.9%
SCHA
5.5%

Потребительский циклический сектор

SCCR
1.1%
SCHA
9.0%

Сырьевые материалы

SCCR
0.7%
SCHA
4.2%

Коммунальные услуги

SCCR
0.7%
SCHA
2.3%

Потребительский защитный сектор

SCCR
0.4%
SCHA
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Bond ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCCR:
SCCR с SGOVSCCR с VCRBSCCR с SMBSSCCR с FLDRSCCR с JBNDSCCR с FNDXSCCR с ICSH
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

SCCR vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCR
Ранг доходности на риск SCCR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCR c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCRSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.25

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.16

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.26

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

15.66

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCR vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCR на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCR и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCRSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.25

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.57

+0.63

Просадки

Сравнение просадок SCCR и SCHA

Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCRSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.81%

-42.41%

+39.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-9.50%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.58%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-7.58%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.58%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCR и SCHA

Текущая волатильность для Schwab Core Bond ETF (SCCR) составляет 1.28%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что SCCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCRSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

5.08%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

12.83%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

18.01%

-14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

21.93%

-17.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

22.71%

-18.33%

Сравнение комиссий SCCR и SCHA

SCCR берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCR и SCHA

Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SCHA в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCCR
Schwab Core Bond ETF		4.63%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.00%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SCCR and SCHA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (5.08%) compared to SCCR (1.28%). In terms of maximum drawdown, SCCR dropped -2.81% vs SCHA's -42.41%.

On 1-year performance, SCHA leads with 40.27% vs 6.10% for SCCR. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCCR has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHA has performed better with a 40.27% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.16% for SCCR.

SCCR has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.00% for SCHA.

SCCR is categorized as Intermediate Core Bond, while SCHA is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.16% for SCCR and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCCR и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор