Сравнение SCCR с HTAB

С начала года, SCCR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у HTAB с доходностью 0.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SCCR берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HTAB в 0.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCCR на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа HTAB равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCR и HTAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SCCR и HTAB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности HTAB в 3.92%

Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки HTAB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и HTAB.

Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) имеют волатильность 1.70% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.