PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCR с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCCR с FBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

SCCR и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCCR - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SCCR и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCCR и FBND

2026 (YTD)2025
SCCR
Schwab Core Bond ETF		0.11%6.66%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%5.99%

Доходность по периодам

С начала года, SCCR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%.

SCCR

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Bond ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с SCCR:
SCCR с JBNDSCCR с FNDXSCCR с SGOVSCCR с FLDRSCCR с SMBSSCCR с ICSHSCCR с JPIE
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Сравнение комиссий SCCR и FBND

SCCR берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
SCCR
Schwab Core Bond ETF

Доходность на риск

SCCR vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCR
Ранг доходности на риск SCCR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCR c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCRFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.03

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.44

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.69

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

5.25

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCR vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCR на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCR и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCRFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.03

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.44

+0.88

Корреляция

Корреляция между SCCR и FBND составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCR и FBND

Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности FBND в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCCR
Schwab Core Bond ETF		4.66%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок SCCR и FBND

Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

SCCRFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.67%

-17.25%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.79%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.80%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-3.38%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.90%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCR и FBND

Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.70% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCCRFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.66%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.62%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

4.44%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

5.90%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

6.08%

-1.62%