PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCC с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCC и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCC и ARMG


Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.


SCC

1 день
-1.64%
1 месяц
9.42%
С начала года
17.48%
6 месяцев
19.31%
1 год
-23.50%
3 года*
-24.74%
5 лет*
-14.09%
10 лет*
-24.18%

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Consumer Services

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Сравнение комиссий SCC и ARMG

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.


Доходность на риск

SCC vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 77
Ранг коэф-та Мартина

ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCCARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.29

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

1.34

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.51

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

0.92

-1.53

SCC vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCCARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.29

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.22

-0.41

Корреляция

Корреляция между SCC и ARMG составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и ARMG

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности ARMG в 2.72%


TTM20252024202320222021202020192018
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services
4.01%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
2.72%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCC и ARMG

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и ARMG.


Загрузка...

Показатели просадок


SCCARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-80.28%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.32%

-68.13%

+15.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-57.60%

-42.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.83%

-56.38%

-29.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.17%

37.78%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и ARMG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 14.57%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCCARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

45.35%

-30.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

76.96%

-49.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.90%

117.71%

-70.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.64%

123.23%

-79.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.33%

123.23%

-83.90%