PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCAP с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCAP и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.


SCAP

1 день
1.09%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.33%
1 год
29.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCAP и ISCMF


2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
10.84%11.85%16.39%6.21%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.87%19.65%3.13%-1.18%

Correlation

The correlation between SCAP and ISCMF is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

-0.05

The correlation between SCAP and ISCMF shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Infracap Small Cap Income ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

SCAP vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 5050
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCAPISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

2.53

-1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

6.69

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

15.54

-7.13

SCAP vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCAPISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.05

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.45

+0.57

Просадки

Сравнение просадок SCAP и ISCMF

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCAPISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-25.42%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-5.69%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.26%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-13.42%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.44%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и ISCMF

Текущая волатильность для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) составляет 4.54%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что SCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCAPISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.14%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

15.90%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

18.53%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

14.37%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

14.37%

+4.30%

Сравнение комиссий SCAP и ISCMF

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и ISCMF

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
6.90%6.71%6.89%0.27%

Часто задаваемые вопросы


SCAP and ISCMF have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to SCAP (4.54%). In terms of maximum drawdown, SCAP dropped -24.13% vs ISCMF's -25.42%.

On 1-year performance, ISCMF leads with 37.85% vs 29.11% for SCAP. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SCAP has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 37.85% return vs 29.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for SCAP.

SCAP has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 0.00% for ISCMF.

SCAP is categorized as Small Cap Value Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: InfraCap and iShares. Their fees differ too: 0.80% for SCAP and 0.19% for ISCMF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCAP и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор