PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAP с ICAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCAP с ICAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) and ICAP (InfraCap Equity Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - SCAP is a Small Cap Value Equities fund actively managed by InfraCap, while ICAP is a fund fund actively managed by InfraCap. Both are actively managed. Over the past year, SCAP returned 27.11% vs 25.61% for ICAP. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCAP и ICAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у ICAP с доходностью 7.55%.

SCAP

1 день
-0.95%
1 месяц
2.95%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICAP

1 день
-1.34%
1 месяц
1.75%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.61%
3 года*
18.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCAP и ICAP

2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		9.64%11.85%16.39%6.21%
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		7.55%15.77%14.83%6.64%

Correlation

The correlation between SCAP and ICAP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between SCAP and ICAP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCAP и ICAP

Секторы
SCAP
ICAP

Промышленность

22.6%
5.4%

Финансовые услуги

20.5%
27.7%

Потребительский циклический сектор

13.7%
12.7%

Недвижимость

10.6%
8.3%

Сырьевые материалы

8.5%
4.0%

Технологии

7.5%
6.9%

Энергетика

5.1%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.9%

Здравоохранение

2.9%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
9.6%

Коммунальные услуги

2.7%
10.7%

Промышленность

SCAP
22.6%
ICAP
5.4%

Финансовые услуги

SCAP
20.5%
ICAP
27.7%

Потребительский циклический сектор

SCAP
13.7%
ICAP
12.7%

Недвижимость

SCAP
10.6%
ICAP
8.3%

Сырьевые материалы

SCAP
8.5%
ICAP
4.0%

Технологии

SCAP
7.5%
ICAP
6.9%

Энергетика

SCAP
5.1%
ICAP
7.1%

Коммуникационные услуги

SCAP
3.1%
ICAP
4.9%

Здравоохранение

SCAP
2.9%
ICAP
2.7%

Потребительский защитный сектор

SCAP
2.8%
ICAP
9.6%

Коммунальные услуги

SCAP
2.7%
ICAP
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infracap Small Cap Income ETF

InfraCap Equity Income Fund ETF

Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с IWMISCAP с SMLVSCAP с IWCSCAP с VALQSCAP с AVUVSCAP с XITK
Часто сравнивают с ICAP:
ICAP с JEPIICAP с INFRICAP с DIVOICAP с SCHDICAP с VGTICAP с QQQICAP с DGRW

Доходность на риск

SCAP vs. ICAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c ICAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCAPICAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.97

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.74

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.41

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

9.27

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCAP vs. ICAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICAP равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и ICAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCAPICAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.44

+0.55

Просадки

Сравнение просадок SCAP и ICAP

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, примерно равная максимальной просадке ICAP в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и ICAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCAPICAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-24.20%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.66%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.34%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-7.82%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.77%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и ICAP

Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCAPICAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.47%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

9.89%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

13.07%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

18.17%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

18.17%

+0.50%

Сравнение комиссий SCAP и ICAP

И SCAP, и ICAP имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и ICAP

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности ICAP в 9.50%

ПозицияTTM2025202420232022
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		9.50%8.89%8.30%8.65%8.95%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		6.97%6.71%6.89%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCAP and ICAP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCAP has higher volatility (4.70%) compared to ICAP (3.47%). In terms of maximum drawdown, SCAP dropped -24.13% vs ICAP's -24.20%.

On 1-year performance, SCAP leads with 27.11% vs 25.61% for ICAP. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, ICAP has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCAP has performed better with a 27.11% return vs 25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCAP and ICAP have the same expense ratio: 0.80% per year.

ICAP has the higher dividend yield at 9.50%, compared with 6.97% for SCAP.

ICAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCAP и ICAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор