Сравнение SC0Y.DE с GLD
SC0Y.DE (Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SC0Y.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Insurance, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0Y.DE returned 10.75%/yr vs 12.97%/yr for GLD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SC0Y.DE charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности SC0Y.DE и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SC0Y.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции SC0Y.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.75% против 12.97% соответственно.
SC0Y.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 10.75%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0Y.DE Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc | -2.77% | 29.31% | 22.30% | 12.85% | 2.78% | 19.96% | -10.11% | 29.63% | -7.85% | 10.14% |
GLD SPDR Gold Shares | 1.94% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Correlation
The correlation between SC0Y.DE and GLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2009 г. | -0.05 |
The correlation between SC0Y.DE and GLD shifts across timeframes, from -0.05 (10 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0Y.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
SC0Y.DE
GLD
Сравнение SC0Y.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0Y.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.82 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 4.30 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0Y.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.24 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.17 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SC0Y.DE и GLD
Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0Y.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.88% | -37.47% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -17.14% | +10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -17.14% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -17.14% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -18.63% | -28.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -15.52% | +10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -12.17% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 7.23% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0Y.DE и GLD
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SC0Y.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0Y.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 3.75% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 21.79% | -10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 25.17% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 16.69% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 14.91% | +4.95% |
Сравнение комиссий SC0Y.DE и GLD
SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0Y.DE и GLD
Ни SC0Y.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SC0Y.DE and GLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0Y.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0Y.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
SC0Y.DE is categorized as Financials Equities, while GLD is Gold. SC0Y.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Insurance, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.20% for SC0Y.DE and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для SC0Y.DE и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор