Сравнение SC0U.DE с MDLZ
SC0U.DE (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Banks, while MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SC0U.DE returned 15.04%/yr vs 5.53%/yr for MDLZ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SC0U.DE и MDLZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SC0U.DE торгуется в EUR, в то время как MDLZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDLZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC0U.DE показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции SC0U.DE превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 15.04% против 5.53% соответственно.
SC0U.DE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 9.02%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 47.50%
- 3 года*
- 43.30%
- 5 лет*
- 28.76%
- 10 лет*
- 15.04%
MDLZ
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- -5.40%
- 3 года*
- -5.00%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 5.53%
Сравнение доходности по годам SC0U.DE и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 10.14% | 79.97% | 32.49% | 25.93% | -0.07% | 37.72% | -22.62% | 15.49% | -26.78% | 10.92% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 16.75% | -18.06% | -9.71% | 7.84% | 9.30% | 24.54% | -0.37% | 43.60% | 0.23% | -13.67% |
Correlation
The correlation between SC0U.DE and MDLZ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г. | 0.12 |
The correlation between SC0U.DE and MDLZ shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0U.DE vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
SC0U.DE
MDLZ
Сравнение SC0U.DE c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SC0U.DE | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | -0.21 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | -0.38 | +9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SC0U.DE и MDLZ
Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки MDLZ в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0U.DE | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -34.38% | -26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -25.68% | +8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -34.38% | +14.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -34.38% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.61% | -34.38% | -22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.42% | +20.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -8.75% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 14.43% | -9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0U.DE и MDLZ
Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0U.DE | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 6.34% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 16.34% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 21.64% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 19.29% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 21.39% | +4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0U.DE и MDLZ
SC0U.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0U.DE and MDLZ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SC0U.DE и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор