Сравнение SC0U.DE с EUFN
SC0U.DE (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds - SC0U.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Banks while EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0U.DE returned 13.83%/yr vs 11.68%/yr for EUFN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC0U.DE charges 0.20%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности SC0U.DE и EUFN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SC0U.DE торгуется в EUR, в то время как EUFN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUFN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC0U.DE показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции SC0U.DE превзошли акции EUFN по среднегодовой доходности: 13.83% против 11.68% соответственно.
SC0U.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- 13.83%
EUFN
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение доходности по годам SC0U.DE и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 5.95% | 79.97% | 32.49% | 25.93% | -0.07% | 37.72% | -22.62% | 15.49% | -26.78% | 10.92% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 2.68% | 46.06% | 24.94% | 22.36% | -3.13% | 28.04% | -16.09% | 23.46% | -19.54% | 11.34% |
Correlation
The correlation between SC0U.DE and EUFN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2010 г. | 0.79 |
The correlation between SC0U.DE and EUFN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0U.DE vs. EUFN — Ранг доходности на риск
SC0U.DE
EUFN
Сравнение SC0U.DE c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0U.DE | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.56 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 5.56 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0U.DE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.15 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.98 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.34 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SC0U.DE и EUFN
Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки EUFN в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0U.DE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -46.82% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -13.16% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -17.16% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -23.70% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.61% | -46.82% | -9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.04% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.40% | -11.29% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 3.69% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0U.DE и EUFN
Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0U.DE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.31% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 14.74% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 17.85% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 19.09% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 22.97% | +2.65% |
Сравнение комиссий SC0U.DE и EUFN
SC0U.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0U.DE и EUFN
SC0U.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.55% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0U.DE and EUFN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0U.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0U.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for EUFN.
SC0U.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Banks, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SC0U.DE and 0.48% for EUFN.
Подберите оптимальное распределение для SC0U.DE и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор