Сравнение SC0U.DE с EUFN
SC0U.DE (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds - SC0U.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Banks while EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0U.DE returned 16.26%/yr vs 14.01%/yr for EUFN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC0U.DE charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности SC0U.DE и EUFN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SC0U.DE торгуется в EUR, в то время как EUFN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUFN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC0U.DE показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции SC0U.DE превзошли акции EUFN по среднегодовой доходности: 16.26% против 14.01% соответственно.
SC0U.DE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 16.18%
- 1 год
- 50.66%
- 3 года*
- 43.72%
- 5 лет*
- 31.81%
- 10 лет*
- 16.26%
EUFN
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 11.76%
- С начала года
- 14.43%
- 1 год
- 33.54%
- 3 года*
- 31.27%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение доходности по годам SC0U.DE и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 16.18% | 79.97% | 32.49% | 25.93% | -0.07% | 37.72% | -22.62% | 15.49% | -26.78% | 10.92% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 14.43% | 46.06% | 24.94% | 22.36% | -3.13% | 28.04% | -16.09% | 23.46% | -19.54% | 11.34% |
Correlation
The correlation between SC0U.DE and EUFN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г. | 0.80 |
The correlation between SC0U.DE and EUFN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0U.DE vs. EUFN — Ранг доходности на риск
SC0U.DE
EUFN
Сравнение SC0U.DE c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SC0U.DE | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.56 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 9.31 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SC0U.DE и EUFN
Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки EUFN в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0U.DE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -46.82% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -13.16% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -17.16% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -23.70% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.61% | -46.82% | -9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.89% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.00% | -11.22% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 3.61% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0U.DE и EUFN
Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0U.DE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.03% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | 15.34% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 18.05% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 19.10% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 22.26% | +2.53% |
Сравнение комиссий SC0U.DE и EUFN
SC0U.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EUFN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0U.DE и EUFN
SC0U.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.12% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0U.DE and EUFN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0U.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0U.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for EUFN.
SC0U.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Banks, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SC0U.DE and 0.49% for EUFN.
Подберите оптимальное распределение для SC0U.DE и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор