Сравнение SC0U.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
SC0U.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0U.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC0U.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC0U.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | -3.93% | 79.97% | 32.49% | 25.93% | -0.07% | 37.72% | -22.62% | 15.49% | -26.78% | 10.92% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
SC0U.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC0U.DE показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SC0U.DE имеют среднегодовую доходность 13.28%, а акции GLD немного впереди с 13.75%.
SC0U.DE
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 40.13%
- 5 лет*
- 27.22%
- 10 лет*
- 13.28%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0U.DE и GLD
SC0U.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SC0U.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
SC0U.DE
GLD
Сравнение SC0U.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0U.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.55 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.99 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.32 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 8.00 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0U.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.93 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.67 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SC0U.DE и GLD составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0U.DE и GLD
Ни SC0U.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SC0U.DE и GLD
Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC0U.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -45.56% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -19.21% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -21.03% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.61% | -22.00% | -34.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -11.71% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.56% | -16.17% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 5.25% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0U.DE и GLD
Текущая волатильность для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) составляет 9.66%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC0U.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 10.37% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 23.27% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.08% | 25.71% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 16.48% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 14.82% | +10.87% |