PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0U.DE с EXX1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0U.DE с EXX1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE).

SC0U.DE и EXX1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0U.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. EXX1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Banks 30-15. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0U.DE и EXX1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0U.DE и EXX1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		-4.91%79.97%32.49%25.93%-0.07%37.72%-22.62%15.49%-26.78%10.92%
EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)		-6.68%90.63%30.20%30.03%0.67%39.66%-23.43%17.97%-31.04%14.78%

Доходность по периодам

С начала года, SC0U.DE показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у EXX1.DE с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции SC0U.DE уступали акциям EXX1.DE по среднегодовой доходности: 13.19% против 13.99% соответственно.

SC0U.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
9.59%
1 год
34.86%
3 года*
39.35%
5 лет*
26.96%
10 лет*
13.19%

EXX1.DE

1 день
-1.61%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
6.64%
1 год
36.14%
3 года*
41.04%
5 лет*
29.01%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SC0U.DE:
SC0U.DE с EUFNSC0U.DE с X7PP.LSC0U.DE с GLDSC0U.DE с INDA.DESC0U.DE с EXV1.DESC0U.DE с SC02.DESC0U.DE с EGV1.DE
Часто сравнивают с EXX1.DE:
EXX1.DE с LYBK.DEEXX1.DE с LHTC.DEEXX1.DE с PR1C.DEEXX1.DE с BNKE.LEXX1.DE с EXV1.DEEXX1.DE с SPYEXX1.DE с FNDE

Сравнение комиссий SC0U.DE и EXX1.DE

SC0U.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXX1.DE в 0.52%.

EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SC0U.DE vs. EXX1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0U.DE
Ранг доходности на риск SC0U.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0U.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0U.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0U.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0U.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0U.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EXX1.DE
Ранг доходности на риск EXX1.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX1.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX1.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX1.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX1.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX1.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0U.DE c EXX1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0U.DEEXX1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.85

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.54

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

8.88

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0U.DE vs. EXX1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0U.DE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXX1.DE равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0U.DE и EXX1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0U.DEEXX1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.15

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.09

+0.16

Корреляция

Корреляция между SC0U.DE и EXX1.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0U.DE и EXX1.DE

SC0U.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)		4.06%3.40%5.16%4.44%7.03%0.75%1.20%4.32%4.44%7.30%3.48%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SC0U.DE и EXX1.DE

Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что меньше максимальной просадки EXX1.DE в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и EXX1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0U.DEEXX1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.69%

-84.32%

+23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-16.98%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-34.17%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.61%

-62.43%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-12.91%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-49.98%

+29.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.86%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0U.DE и EXX1.DE

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) имеют волатильность 9.38% и 9.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0U.DEEXX1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

9.64%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

17.21%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

25.84%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

24.99%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

28.45%

-2.76%