PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0U.DE с EXV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0U.DE с EXV1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE).

SC0U.DE и EXV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0U.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0U.DE и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0U.DE и EXV1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		-3.93%79.97%32.49%25.93%-0.07%37.72%-22.62%15.49%-26.78%10.92%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		-3.24%77.02%32.97%26.28%1.84%37.98%-24.54%15.17%-25.82%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, SC0U.DE показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью -3.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SC0U.DE имеют среднегодовую доходность 13.28%, а акции EXV1.DE немного впереди с 13.68%.

SC0U.DE

1 день
4.23%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
9.73%
1 год
36.13%
3 года*
40.13%
5 лет*
27.22%
10 лет*
13.28%

EXV1.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.25%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
11.20%
1 год
36.47%
3 года*
39.61%
5 лет*
27.60%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SC0U.DE:
SC0U.DE с EXX1.DESC0U.DE с EUFNSC0U.DE с X7PP.LSC0U.DE с GLDSC0U.DE с INDA.DESC0U.DE с SC02.DESC0U.DE с EGV1.DE
Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE

Сравнение комиссий SC0U.DE и EXV1.DE

SC0U.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.

EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SC0U.DE vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0U.DE
Ранг доходности на риск SC0U.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0U.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0U.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0U.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0U.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0U.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0U.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0U.DEEXV1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.92

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.81

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

10.30

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0U.DE vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0U.DE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXV1.DE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0U.DE и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0U.DEEXV1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.09

+0.16

Корреляция

Корреляция между SC0U.DE и EXV1.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0U.DE и EXV1.DE

SC0U.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		4.01%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%

Просадки

Сравнение просадок SC0U.DE и EXV1.DE

Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и EXV1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0U.DEEXV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.69%

-82.30%

+21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-16.03%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-28.12%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.61%

-56.14%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-10.71%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.56%

-44.92%

+24.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.37%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0U.DE и EXV1.DE

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеют волатильность 9.66% и 9.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0U.DEEXV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

9.34%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

16.43%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

24.54%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

22.61%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

25.10%

+0.59%