PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBSW с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBSW с DXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBSW (Sibanye Stillwater Limited) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, SBSW returned -4.03%/yr vs 18.56%/yr for DXJ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBSW и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBSW показывает доходность -41.36%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции SBSW уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -4.03% против 18.56% соответственно.

SBSW

1 день
-4.92%
1 месяц
-24.54%
6 месяцев
-51.50%
С начала года
-41.36%
1 год
-2.73%
3 года*
5.71%
5 лет*
-9.31%
10 лет*
-4.03%

DXJ

1 день
-0.77%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
13.56%
С начала года
22.45%
1 год
55.16%
3 года*
32.87%
5 лет*
27.54%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBSW и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		-41.36%331.82%-39.23%-46.54%-9.57%-12.44%61.55%250.88%-41.72%-26.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		22.45%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between SBSW and DXJ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2013 г.

0.07

Over the past year, SBSW and DXJ have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sibanye Stillwater Limited

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с SBSW:
SBSW с PAASSBSW с GOLDSBSW с NEMSBSW с AMBPSBSW с SCHDSBSW с VALESBSW с IVV
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

SBSW vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSW
Ранг доходности на риск SBSW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSW c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBSWDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
3.03

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
3.94

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.54

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

5.05

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

19.17

-19.26

SBSW vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSW на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSW и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBSW и DXJ

Максимальная просадка SBSW за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBSWDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.24%

-49.63%

-39.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.44%

-10.98%

-49.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.44%

-22.19%

-38.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.53%

-22.19%

-60.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.24%

-39.14%

-50.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.44%

-2.45%

-57.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.27%

-14.27%

-34.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.96%

2.89%

+26.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSW и DXJ

Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что SBSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBSWDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.10%

6.26%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.11%

14.30%

+36.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.82%

18.31%

+49.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.12%

19.05%

+41.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.14%

19.92%

+44.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSW и DXJ

Дивидендная доходность SBSW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности DXJ в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.96%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		4.04%0.00%0.00%6.98%7.68%13.34%0.75%0.00%0.00%2.68%5.12%3.05%

Часто задаваемые вопросы

SBSW and DXJ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBSW has higher volatility (14.10%) compared to DXJ (6.26%). In terms of maximum drawdown, SBSW dropped -89.24% vs DXJ's -49.63%.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBSW и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор