Сравнение SBSW с DXJ
SBSW (Sibanye Stillwater Limited) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, SBSW returned 1.91%/yr vs 18.33%/yr for DXJ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBSW и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBSW показывает доходность -19.84%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции SBSW уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 1.91% против 18.33% соответственно.
SBSW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -19.84%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 85.13%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- -7.27%
- 10 лет*
- 1.91%
DXJ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 19.64%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 53.93%
- 3 года*
- 33.15%
- 5 лет*
- 26.13%
- 10 лет*
- 18.33%
Сравнение доходности по годам SBSW и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSW Sibanye Stillwater Limited | -19.84% | 331.82% | -39.23% | -46.54% | -9.57% | -12.44% | 61.55% | 250.88% | -41.72% | -26.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 19.64% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Correlation
The correlation between SBSW and DXJ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г. | 0.06 |
Over the past year, SBSW and DXJ have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBSW vs. DXJ — Ранг доходности на риск
SBSW
DXJ
Сравнение SBSW c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBSW | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.56 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.94 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 19.29 | -15.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBSW | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 3.11 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 1.39 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.91 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.43 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SBSW и DXJ
Максимальная просадка SBSW за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBSW | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.24% | -49.63% | -39.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.92% | -10.98% | -34.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.18% | -22.19% | -35.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.53% | -22.19% | -60.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.24% | -39.14% | -50.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | 0.00% | -45.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.22% | -14.34% | -33.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.05% | 2.81% | +19.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBSW и DXJ
Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеет более высокую волатильность в 21.28% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SBSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBSW | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.28% | 3.55% | +17.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.25% | 13.09% | +37.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.99% | 17.44% | +49.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 18.96% | +40.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.08% | 20.18% | +43.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSW и DXJ
Дивидендная доходность SBSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности DXJ в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.08% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
SBSW Sibanye Stillwater Limited | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 6.98% | 7.68% | 13.34% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 5.12% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
SBSW and DXJ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBSW has higher volatility (21.28%) compared to DXJ (3.55%). In terms of maximum drawdown, SBSW dropped -89.24% vs DXJ's -49.63%.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBSW и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор