PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSIX с SBHVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBSIX с SBHVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX).

SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SBSIX и SBHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBSIX и SBHVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-0.60%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.83%
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		5.47%12.27%12.31%11.97%-14.66%16.61%6.22%24.65%-4.54%10.92%

Доходность по периодам

С начала года, SBSIX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SBHVX с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции SBSIX уступали акциям SBHVX по среднегодовой доходности: 7.80% против 9.58% соответственно.

SBSIX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
5.49%
1 год
34.98%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.80%

SBHVX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.11%
С начала года
5.47%
6 месяцев
8.51%
1 год
28.99%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.96%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с SBHAXSBSIX с WTIBXSBSIX с AQGIXSBSIX с WTLTXSBSIX с MIDLXSBSIX с WISGX
Часто сравнивают с SBHVX:
SBHVX с WTIBXSBHVX с SBHAXSBHVX с WISGXSBHVX с WTCOXSBHVX с SBAPXSBHVX с SBASXSBHVX с WITAX

Сравнение комиссий SBSIX и SBHVX

SBSIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SBHVX в 0.97%.

SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SBSIX vs. SBHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SBHVX
Ранг доходности на риск SBHVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSIX c SBHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSIXSBHVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

1.14

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.73

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.76

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

6.37

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSIX vs. SBHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSIX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа SBHVX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSIX и SBHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSIXSBHVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.14

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.24

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между SBSIX и SBHVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSIX и SBHVX

Дивидендная доходность SBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности SBHVX в 11.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.17%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		11.04%11.65%4.61%1.37%1.25%4.66%0.95%6.05%10.28%6.78%0.22%5.76%

Просадки

Сравнение просадок SBSIX и SBHVX

Максимальная просадка SBSIX за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки SBHVX в -41.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSIX и SBHVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSIXSBHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-41.54%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-16.57%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-29.43%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-41.54%

-10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-9.20%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-7.34%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.58%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSIX и SBHVX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) составляет 6.61%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что SBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSIXSBHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

7.28%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

15.08%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

25.88%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

21.21%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

21.26%

-4.58%