Сравнение SBS с AS
SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) and AS (Amer Sports, Inc) are both stocks. SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while AS operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past year, SBS returned 38.40% vs -5.21% for AS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBS и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBS показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у AS с доходностью -5.06%.
SBS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 40.12%
- 5 лет*
- 32.68%
- 10 лет*
- 16.43%
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBS и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 15.28% | 80.60% | -8.42% |
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between SBS and AS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
SBS:
$19.24B
AS:
$20.29B
SBS:
R$2.48
AS:
$0.81
SBS:
11.24
AS:
43.81
SBS:
0.22
AS:
0.11
SBS:
2.48
AS:
2.85
SBS:
2.27
AS:
3.01
SBS:
R$38.70B
AS:
$7.04B
SBS:
R$13.96B
AS:
$4.10B
SBS:
R$14.87B
AS:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBS vs. AS — Ранг доходности на риск
SBS
AS
Сравнение SBS c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBS | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.18 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | -0.36 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBS и AS
Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBS | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -40.71% | -35.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.88% | -28.78% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -15.49% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -13.29% | -12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 14.56% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBS и AS
Текущая волатильность для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) составляет 8.92%, в то время как у Amer Sports, Inc (AS) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что SBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBS | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 10.17% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 29.10% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 41.31% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 49.55% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.51% | 49.55% | -6.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBS и AS
Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.33% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBS и AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и Amer Sports, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBS и AS
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
SBS and AS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AS has higher volatility (10.17%) compared to SBS (8.92%). In terms of maximum drawdown, SBS dropped -76.49% vs AS's -40.71%.
SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBS и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор