Сравнение SBND с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
SBND и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBND и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBND и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | -0.06% | 7.50% | 4.83% | 7.20% | -7.24% | -0.68% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 1.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 0.93%.
SBND
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBND и STIP
SBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SBND vs. STIP — Ранг доходности на риск
SBND
STIP
Сравнение SBND c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBND | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.12 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 3.23 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 4.10 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | 13.94 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBND | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.05 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SBND и STIP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и STIP
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности STIP в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.17% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.43% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок SBND и STIP
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBND | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -5.50% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -0.95% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.33% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -1.00% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.28% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и STIP
Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что SBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBND | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.60% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 0.97% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 1.83% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 2.76% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 2.45% | +1.21% |