PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBND с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBND с STIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - SBND is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%), while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 3 years, SBND returned 6.04%/yr vs 5.18%/yr for STIP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBND charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности SBND и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBND показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 2.01%.

SBND

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.45%
3 года*
6.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

STIP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.12%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.53%
3 года*
5.18%
5 лет*
3.36%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBND и STIP

2026 (YTD)20252024202320222021
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		0.91%7.50%4.83%7.20%-7.24%-0.68%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.01%6.03%4.77%4.63%-3.02%1.29%

Correlation

The correlation between SBND and STIP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.54

The correlation between SBND and STIP shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Duration Bond ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с SBND:
SBND с DFSDSBND с HIBLSBND с VCSHSBND с SGOVSBND с FLTRSBND с VOOSBND с LLDYX
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

SBND vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBND
Ранг доходности на риск SBND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBND: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBND: 7373
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBND c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBNDSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.13

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
5.42

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.67

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

6.56

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

26.11

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBND vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBND на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBND и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBNDSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.13

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.07

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SBND и STIP

Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBNDSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-5.50%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-0.69%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-0.95%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.06%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-0.99%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.18%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SBND и STIP

Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что SBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBNDSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.38%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

0.99%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

1.46%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

2.75%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.61%

2.45%

+1.16%

Сравнение комиссий SBND и STIP

SBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBND и STIP

Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности STIP в 4.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		4.53%4.65%4.58%3.90%2.80%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

SBND and STIP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBND has higher volatility (0.58%) compared to STIP (0.38%). In terms of maximum drawdown, SBND dropped -10.78% vs STIP's -5.50%.

On 3-year performance, SBND leads with 6.04% vs 5.18% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SBND has performed better with a 6.04% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for SBND.

SBND has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 4.30% for STIP.

SBND is categorized as Short-Term Bond, while STIP is Inflation-Protected Bonds. SBND tracks Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%), while STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: Columbia and iShares. Their fees differ too: 0.25% for SBND and 0.06% for STIP.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBND и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор