Сравнение SBND с STIP
SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - SBND is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%), while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 3 years, SBND returned 6.02%/yr vs 5.05%/yr for STIP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBND charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности SBND и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.53%.
SBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам SBND и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 1.04% | 7.50% | 4.83% | 7.20% | -7.24% | -0.70% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.53% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 1.27% |
Correlation
The correlation between SBND and STIP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between SBND and STIP shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBND vs. STIP — Ранг доходности на риск
SBND
STIP
Сравнение SBND c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBND | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.51 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 5.17 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 18.31 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBND и STIP
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBND | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -5.50% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -0.73% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -0.95% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.53% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -0.99% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.20% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и STIP
Текущая волатильность для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) составляет 0.60%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что SBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBND | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.65% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 1.15% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 1.54% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 2.74% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 2.45% | +1.15% |
Сравнение комиссий SBND и STIP
SBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и STIP
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности STIP в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.53% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.32% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
SBND and STIP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STIP has higher volatility (0.65%) compared to SBND (0.60%). In terms of maximum drawdown, SBND dropped -10.78% vs STIP's -5.50%.
On 3-year performance, SBND leads with 6.02% vs 5.05% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SBND has performed better with a 6.02% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for SBND.
SBND has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 4.32% for STIP.
SBND is categorized as Short-Term Bond, while STIP is Inflation-Protected Bonds. SBND tracks Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%), while STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: Columbia and iShares. Their fees differ too: 0.25% for SBND and 0.06% for STIP.
STIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBND и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор