Сравнение SBND с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SBND и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBND и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBND и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 0.02% | 7.50% | 4.83% | 7.20% | -7.24% | -0.68% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%.
SBND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBND и SCHO
SBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SBND vs. SCHO — Ранг доходности на риск
SBND
SCHO
Сравнение SBND c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBND | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.44 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.92 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 4.42 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 17.32 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBND | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.44 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.00 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SBND и SCHO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и SCHO
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.56% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок SBND и SCHO
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBND | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -5.69% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -0.86% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.43% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -0.61% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.22% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и SCHO
Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBND | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.52% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 0.87% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 1.52% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 1.97% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 1.55% | +2.10% |