PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SBND с LDUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SBND и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBND и LDUR


2026 (YTD)20252024202320222021
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF
0.02%7.50%4.83%7.20%-7.24%-0.68%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.43%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, SBND показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%.


SBND

1 день
0.08%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.74%
3 года*
5.72%
5 лет*
10 лет*

LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Short Duration Bond ETF

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Сравнение комиссий SBND и LDUR

SBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.


Доходность на риск

SBND vs. LDUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBND
Ранг доходности на риск SBND: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBND: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBND: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBND: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBND: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBND: 9292
Ранг коэф-та Мартина

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBND c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SBNDLDURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.32

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

3.50

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

3.69

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.90

17.57

-3.66

SBND vs. LDUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBND на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDUR равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBND и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SBNDLDURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.32

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.86

-0.20

Корреляция

Корреляция между SBND и LDUR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SBND и LDUR

Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности LDUR в 4.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF
4.56%4.65%4.58%3.90%2.80%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%

Просадки

Сравнение просадок SBND и LDUR

Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и LDUR.


Загрузка...

Показатели просадок


SBNDLDURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-8.68%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-1.17%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.44%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-0.86%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.25%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SBND и LDUR

Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что SBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SBNDLDURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.75%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.12%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

1.86%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

2.02%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

2.79%

+0.86%