PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPY с SBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с SBND

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND).

SPY и SBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или SBND.

Корреляция

Корреляция между SPY и SBND составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPY и SBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPY:

0.50

SBND:

1.94

Коэф-т Сортино

SPY:

0.88

SBND:

2.75

Коэф-т Омега

SPY:

1.13

SBND:

1.37

Коэф-т Кальмара

SPY:

0.56

SBND:

3.67

Коэф-т Мартина

SPY:

2.17

SBND:

11.54

Индекс Язвы

SPY:

4.85%

SBND:

0.52%

Дневная вол-ть

SPY:

20.02%

SBND:

3.20%

Макс. просадка

SPY:

-55.19%

SBND:

-10.77%

Текущая просадка

SPY:

-7.65%

SBND:

-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у SBND с доходностью 1.91%.

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

SBND

С начала года

1.91%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

1.90%

1 год

6.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPY и SBND

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SBND в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SBND
Columbia Short Duration Bond ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPY и SBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
SBND
Ранг риск-скорректированной доходности SBND, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBND, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBND, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBND, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBND, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBND, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPY c SBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SBND равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и SBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и SBND

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SBND в 4.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		4.75%4.59%3.90%2.80%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPY и SBND

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки SBND в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и SBND

SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...