Сравнение SPY с SBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND).
SPY и SBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или SBND.
Корреляция
Корреляция между SPY и SBND составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPY и SBND
Основные характеристики
SPY:
0.30
SBND:
1.69
SPY:
0.56
SBND:
2.51
SPY:
1.08
SBND:
1.34
SPY:
0.31
SBND:
3.12
SPY:
1.40
SBND:
10.76
SPY:
4.18%
SBND:
0.55%
SPY:
19.64%
SBND:
3.47%
SPY:
-55.19%
SBND:
-10.77%
SPY:
-13.86%
SBND:
-0.67%
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у SBND с доходностью 1.38%.
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
SBND
1.38%
-0.57%
1.28%
6.90%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и SBND
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SBND в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPY и SBND
SPY
SBND
Сравнение SPY c SBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и SBND
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SBND в 4.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.68% | 4.59% | 3.90% | 2.79% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и SBND
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки SBND в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и SBND
SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.