PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBND с ISDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBND с ISDB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).

SBND и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SBND и ISDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBND и ISDB

2026 (YTD)2025202420232022
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		0.02%7.50%4.83%7.20%-0.43%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		0.16%6.23%5.35%5.17%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, SBND показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у ISDB с доходностью 0.16%.

SBND

1 день
0.08%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.74%
3 года*
5.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISDB

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.73%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Duration Bond ETF

Invesco Short Duration Bond ETF

Часто сравнивают с SBND:
SBND с DFSDSBND с VCSHSBND с spySBND с SGOVSBND с FLTRSBND с HIBLSBND с VOO
Часто сравнивают с ISDB:
ISDB с JPLDISDB с IIGDISDB с AOKISDB с GSYISDB с MSTIISDB с VRIGISDB с TBLL

Сравнение комиссий SBND и ISDB

SBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.

ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF

Доходность на риск

SBND vs. ISDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBND
Ранг доходности на риск SBND: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBND: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBND: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBND: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBND: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBND: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBND c ISDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBNDISDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

3.27

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

5.01

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.76

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

4.32

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.90

19.29

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBND vs. ISDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBND на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа ISDB равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBND и ISDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBNDISDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.27

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.75

-2.09

Корреляция

Корреляция между SBND и ISDB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBND и ISDB

Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности ISDB в 4.69%

TTM20252024202320222021
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		4.56%4.65%4.58%3.90%2.80%0.43%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		4.69%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBND и ISDB

Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и ISDB.

Загрузка...

Показатели просадок

SBNDISDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-1.83%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-1.12%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.69%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-0.26%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.25%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SBND и ISDB

Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что SBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBNDISDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.76%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.05%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

1.46%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

1.87%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

1.87%

+1.78%