Сравнение SBND с EQIN
SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) and EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - SBND is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%), while EQIN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia. SBND is passively managed, while EQIN is actively managed. Over the past 3 years, SBND returned 6.02%/yr vs 15.06%/yr for EQIN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SBND charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for EQIN.
Доходность
Сравнение доходности SBND и EQIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у EQIN с доходностью 10.04%.
SBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQIN
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам SBND и EQIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 1.04% | 7.50% | 4.83% | 7.20% | -7.24% | -0.70% |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 10.04% | 9.37% | 13.82% | 11.58% | 0.66% | 9.32% |
Correlation
The correlation between SBND and EQIN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBND vs. EQIN — Ранг доходности на риск
SBND
EQIN
Сравнение SBND c EQIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBND | EQIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.57 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 10.62 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBND и EQIN
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки EQIN в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и EQIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBND | EQIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -42.16% | +31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -5.41% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -12.05% | +10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.55% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -4.87% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.81% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и EQIN
Текущая волатильность для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) составляет 0.60%, в то время как у Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что SBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBND | EQIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 2.54% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 7.57% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 10.37% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 14.60% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 18.58% | -14.98% |
Сравнение комиссий SBND и EQIN
SBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EQIN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и EQIN
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности EQIN в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 1.90% | 2.05% | 4.34% | 2.41% | 2.71% | 2.57% | 2.54% | 2.70% | 7.81% | 11.52% | 2.44% |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.53% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBND and EQIN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQIN has higher volatility (2.54%) compared to SBND (0.60%). In terms of maximum drawdown, SBND dropped -10.78% vs EQIN's -42.16%.
On 3-year performance, EQIN leads with 15.06% vs 6.02% for SBND. On fees, SBND is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SBND has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EQIN has performed better with a 15.06% return vs 6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBND is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EQIN.
SBND has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 1.90% for EQIN.
SBND is categorized as Short-Term Bond, while EQIN is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.25% for SBND and 0.35% for EQIN.
SBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBND и EQIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор