Сравнение SBND с EQIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN).
SBND и EQIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. EQIN - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SBND и EQIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBND и EQIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 0.02% | 7.50% | 4.83% | 7.20% | -7.24% | -0.68% |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 3.68% | 9.37% | 13.82% | 11.58% | 0.66% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у EQIN с доходностью 3.68%.
SBND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQIN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBND и EQIN
SBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EQIN в 0.35%.
Доходность на риск
SBND vs. EQIN — Ранг доходности на риск
SBND
EQIN
Сравнение SBND c EQIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBND | EQIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.64 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 0.99 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.14 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 0.88 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 3.27 | +10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBND | EQIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.64 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SBND и EQIN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и EQIN
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности EQIN в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.56% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 1.98% | 2.05% | 4.34% | 2.41% | 2.71% | 2.57% | 2.54% | 2.70% | 7.81% | 11.52% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок SBND и EQIN
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки EQIN в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и EQIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBND | EQIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -42.16% | +31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -10.63% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -4.23% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -4.95% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.85% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и EQIN
Текущая волатильность для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) составляет 1.09%, в то время как у Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что SBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBND | EQIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 3.02% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 8.02% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 14.32% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 14.78% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 18.76% | -15.11% |