Сравнение SBND с CRED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED).
SBND и CRED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. CRED - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBND и CRED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBND и CRED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 0.02% | 7.50% | 4.83% | 4.46% |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 3.55% | -2.30% | 5.21% | 13.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у CRED с доходностью 3.55%.
SBND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRED
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBND и CRED
SBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CRED в 0.33%.
Доходность на риск
SBND vs. CRED — Ранг доходности на риск
SBND
CRED
Сравнение SBND c CRED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBND | CRED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.02 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 0.13 | +2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 0.04 | +3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 0.12 | +13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBND | CRED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.02 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.40 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SBND и CRED составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и CRED
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности CRED в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.56% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.92% | 5.50% | 4.82% | 2.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBND и CRED
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки CRED в -17.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и CRED.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBND | CRED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -17.59% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -11.36% | +9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -7.24% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -5.88% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 3.94% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и CRED
Текущая волатильность для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) составляет 1.09%, в то время как у Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что SBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBND | CRED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 4.35% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 9.05% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 15.43% | -12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 16.37% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 16.37% | -12.72% |