PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBND с CRED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBND с CRED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) and CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - SBND is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%), while CRED is a REIT fund tracking the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SBND returned 6.04%/yr vs 9.71%/yr for CRED. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SBND charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CRED.

Доходность

Сравнение доходности SBND и CRED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBND показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у CRED с доходностью 14.06%.

SBND

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.45%
3 года*
6.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRED

1 день
1.68%
1 месяц
1.59%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.57%
1 год
10.40%
3 года*
9.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBND и CRED

2026 (YTD)202520242023
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		0.91%7.50%4.83%4.46%
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		14.06%-2.30%5.21%13.18%

Correlation

The correlation between SBND and CRED is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов SBND и CRED

Секторы
SBND
CRED

Финансовые услуги

9.2%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

99.3%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SBND
9.2%
CRED
0.5%

Сырьевые материалы

SBND

-

CRED

-

Коммуникационные услуги

SBND

-

CRED

-

Потребительский циклический сектор

SBND

-

CRED

-

Потребительский защитный сектор

SBND

-

CRED

-

Энергетика

SBND

-

CRED

-

Здравоохранение

SBND

-

CRED

-

Промышленность

SBND

-

CRED

-

Недвижимость

SBND

-

CRED
99.3%

Технологии

SBND

-

CRED

-

Коммунальные услуги

SBND

-

CRED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Duration Bond ETF

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

Часто сравнивают с SBND:
SBND с DFSDSBND с HIBLSBND с VCSHSBND с SGOVSBND с FLTRSBND с LLDYXSBND с VOO
Часто сравнивают с CRED:
CRED с RECSCRED с UCONCRED с WELLCRED с VOOCRED с EQINCRED с PFFRCRED с QQQ

Доходность на риск

SBND vs. CRED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBND
Ранг доходности на риск SBND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBND: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBND: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CRED
Ранг доходности на риск CRED: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRED: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRED: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRED: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRED: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRED: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBND c CRED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBNDCREDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.81

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
1.17

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.26

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

2.84

+10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBND vs. CRED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBND на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа CRED равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBND и CRED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBNDCREDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.81

+1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.59

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SBND и CRED

Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки CRED в -17.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и CRED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBNDCREDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-17.59%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-8.32%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-17.59%

+15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.88%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-5.64%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

3.68%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SBND и CRED

Текущая волатильность для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) составляет 0.58%, в то время как у Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBNDCREDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

4.05%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

9.44%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

12.84%

-10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

16.26%

-12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.61%

16.26%

-12.65%

Сравнение комиссий SBND и CRED

SBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CRED в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBND и CRED

Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности CRED в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		4.46%5.50%4.82%2.72%0.00%0.00%
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		4.53%4.65%4.58%3.90%2.80%0.43%

Часто задаваемые вопросы

SBND and CRED have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRED has higher volatility (4.05%) compared to SBND (0.58%). In terms of maximum drawdown, SBND dropped -10.78% vs CRED's -17.59%.

On 3-year performance, CRED leads with 9.71% vs 6.04% for SBND. On fees, SBND is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SBND has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CRED has performed better with a 9.71% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBND is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CRED.

SBND has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 4.46% for CRED.

SBND is categorized as Short-Term Bond, while CRED is REIT. SBND tracks Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%), while CRED tracks Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.25% for SBND and 0.33% for CRED.

SBND currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBND и CRED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор