Сравнение SBND с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
SBND и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SBND и AGGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBND и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 0.02% | 7.50% | 4.83% | 7.20% | -4.82% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.04%.
SBND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBND и AGGH
SBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Доходность на риск
SBND vs. AGGH — Ранг доходности на риск
SBND
AGGH
Сравнение SBND c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBND | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.42 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 0.64 | +2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.08 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 0.56 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 1.52 | +12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBND | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.42 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.26 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SBND и AGGH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и AGGH
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности AGGH в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.56% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBND и AGGH
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBND | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -13.26% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -6.50% | +4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -2.01% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -4.57% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.40% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и AGGH
Текущая волатильность для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) составляет 1.09%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что SBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBND | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.87% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 3.49% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 8.56% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 8.57% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 8.57% | -4.92% |