PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBND с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBND с AGGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SBND is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%), while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. SBND is passively managed, while AGGH is actively managed. Over the past 3 years, SBND returned 6.04%/yr vs 4.86%/yr for AGGH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBND charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.

Доходность

Сравнение доходности SBND и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBND показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.73%.

SBND

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.45%
3 года*
6.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBND и AGGH

2026 (YTD)2025202420232022
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		0.91%7.50%4.83%7.20%-4.82%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.73%8.23%1.97%8.47%-8.47%

Correlation

The correlation between SBND and AGGH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.60

The correlation between SBND and AGGH has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SBND и AGGH

Секторы
SBND
AGGH

Финансовые услуги

9.2%
79.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SBND
9.2%
AGGH
79.5%

Сырьевые материалы

SBND

-

AGGH

-

Коммуникационные услуги

SBND

-

AGGH

-

Потребительский циклический сектор

SBND

-

AGGH

-

Потребительский защитный сектор

SBND

-

AGGH

-

Энергетика

SBND

-

AGGH

-

Здравоохранение

SBND

-

AGGH

-

Промышленность

SBND

-

AGGH

-

Недвижимость

SBND

-

AGGH

-

Технологии

SBND

-

AGGH

-

Коммунальные услуги

SBND

-

AGGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Duration Bond ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SBND:
SBND с DFSDSBND с HIBLSBND с VCSHSBND с SGOVSBND с FLTRSBND с LLDYXSBND с VOO
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW

Доходность на риск

SBND vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBND
Ранг доходности на риск SBND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBND: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBND: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBND c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBNDAGGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.15

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
1.72

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.60

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

7.58

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBND vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBND на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBND и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBNDAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.15

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.28

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SBND и AGGH

Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и AGGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBNDAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-13.26%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-3.10%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-8.67%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.33%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-4.45%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.06%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SBND и AGGH

Текущая волатильность для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) составляет 0.58%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что SBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBNDAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.55%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

3.33%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

7.11%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

8.45%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.61%

8.45%

-4.84%

Сравнение комиссий SBND и AGGH

SBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBND и AGGH

Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности AGGH в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		4.53%4.65%4.58%3.90%2.80%0.43%

Часто задаваемые вопросы

SBND and AGGH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGGH has higher volatility (1.55%) compared to SBND (0.58%). In terms of maximum drawdown, SBND dropped -10.78% vs AGGH's -13.26%.

On 3-year performance, SBND leads with 6.04% vs 4.86% for AGGH. On fees, SBND is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SBND has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SBND has performed better with a 6.04% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBND is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.

AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 4.53% for SBND.

SBND is categorized as Short-Term Bond, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Columbia and Simplify. Their fees differ too: 0.25% for SBND and 0.33% for AGGH.

SBND currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBND и AGGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор