PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBMIX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBMIX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SBMIX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBMIX и WWWEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBMIX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio		-2.80%12.25%11.36%11.96%-10.38%13.50%9.84%17.05%-6.88%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-22.82%

Доходность по периодам

С начала года, SBMIX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%.

SBMIX

1 день
2.08%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-1.34%
1 год
11.06%
3 года*
9.82%
5 лет*
5.51%
10 лет*
—

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с SBMIX:
SBMIX с SIEPXSBMIX с SIBPXSBMIX с SMBPXSBMIX с SPMAXSBMIX с SABIXSBMIX с SAMIXSBMIX с SHPAX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий SBMIX и WWWEX

SBMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
SBMIX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SBMIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBMIX
Ранг доходности на риск SBMIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBMIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBMIXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.39

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.65

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.57

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

1.42

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBMIX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBMIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMIX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBMIXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.39

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.24

+0.29

Корреляция

Корреляция между SBMIX и WWWEX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBMIX и WWWEX

Дивидендная доходность SBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBMIX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio		10.41%10.12%3.70%1.32%5.93%8.04%1.35%3.40%3.11%0.00%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок SBMIX и WWWEX

Максимальная просадка SBMIX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMIX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBMIXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-82.60%

+58.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-12.14%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.92%

-26.94%

+12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-7.95%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-41.54%

+38.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.88%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SBMIX и WWWEX

Текущая волатильность для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) составляет 4.13%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBMIXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.99%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

14.24%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

18.32%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

19.91%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

19.12%

-7.18%