PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBMIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBMIX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SBMIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBMIX и PALDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBMIX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio		-2.80%12.25%11.36%11.96%-10.38%13.50%9.84%17.05%-6.88%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, SBMIX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

SBMIX

1 день
2.08%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-1.34%
1 год
11.06%
3 года*
9.82%
5 лет*
5.51%
10 лет*
—

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с SBMIX:
SBMIX с SIBPXSBMIX с SABIXSBMIX с SIEPXSBMIX с SMBPXSBMIX с SPMAXSBMIX с SAMIXSBMIX с SHPAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий SBMIX и PALDX

SBMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

SBMIX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

SBMIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBMIX
Ранг доходности на риск SBMIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBMIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBMIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.86

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.82

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

8.67

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBMIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBMIX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBMIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.26

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.73

-0.19

Корреляция

Корреляция между SBMIX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBMIX и PALDX

Дивидендная доходность SBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
SBMIX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio		10.41%10.12%3.70%1.32%5.93%8.04%1.35%3.40%3.11%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SBMIX и PALDX

Максимальная просадка SBMIX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBMIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-26.16%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-8.20%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.92%

-20.47%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-4.16%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-4.16%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.72%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SBMIX и PALDX

Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBMIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.74%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

6.16%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

11.65%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

12.11%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

12.76%

-0.82%