PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBMIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBMIX с CONWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBMIX (Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio) and CONWX (Concorde Wealth Management Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, SBMIX returned 6.56%/yr vs 6.56%/yr for CONWX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBMIX charges 0.99%/yr vs 1.41%/yr for CONWX.

Доходность

Сравнение доходности SBMIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBMIX показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 7.66%.

SBMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
1.76%
С начала года
4.78%
6 месяцев
4.45%
1 год
13.79%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.63%
1 месяц
-0.05%
С начала года
7.66%
6 месяцев
7.52%
1 год
17.29%
3 года*
12.44%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBMIX и CONWX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBMIX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio		4.78%12.25%11.36%11.96%-10.38%13.50%9.84%17.05%-6.88%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		7.66%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-4.55%

Correlation

The correlation between SBMIX and CONWX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.78

Over the past year, the correlation between SBMIX and CONWX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с SBMIX:
SBMIX с SIEPXSBMIX с SIBPXSBMIX с SPMAXSBMIX с SLCGXSBMIX с SABIXSBMIX с SAMIXSBMIX с SMBPX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FRGAXCONWX с FDFIXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с ATLAXCONWX с VTTVXCONWX с AMBFX

Доходность на риск

SBMIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBMIX
Ранг доходности на риск SBMIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBMIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBMIXCONWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.42

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.55

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.58

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

13.26

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBMIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBMIX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBMIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.42

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.77

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SBMIX и CONWX

Максимальная просадка SBMIX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMIX и CONWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBMIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-26.09%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-3.68%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-9.86%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.92%

-12.49%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-2.50%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-2.78%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.27%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SBMIX и CONWX

Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что SBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBMIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

1.56%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

5.16%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

6.97%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

10.20%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

11.10%

+0.80%

Сравнение комиссий SBMIX и CONWX

SBMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBMIX и CONWX

Дивидендная доходность SBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности CONWX в 3.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.43%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%
SBMIX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio		9.66%10.12%3.70%1.32%5.93%8.04%1.35%3.40%3.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBMIX and CONWX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBMIX has higher volatility (2.63%) compared to CONWX (1.56%). In terms of maximum drawdown, SBMIX dropped -23.97% vs CONWX's -26.09%.

CONWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBMIX и CONWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор