Сравнение SBMIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -4.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMIX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMIX и CONWX
SBMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
SBMIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
SBMIX
CONWX
Сравнение SBMIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.71 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.37 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.21 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 12.51 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.71 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SBMIX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMIX и CONWX
Дивидендная доходность SBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% | 0.00% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок SBMIX и CONWX
Максимальная просадка SBMIX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -26.09% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -8.60% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -12.49% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -1.27% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.78% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.52% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMIX и CONWX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 2.25% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 5.47% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 10.70% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 10.27% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 11.16% | +0.78% |