PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBMAX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBMAX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и The Texas Fund (BIGTX).

SBMAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SBMAX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBMAX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBMAX
ClearBridge Mid Cap Fund		-2.71%4.21%9.79%13.51%-25.19%28.37%16.25%32.77%-12.92%12.69%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, SBMAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции SBMAX уступали акциям BIGTX по среднегодовой доходности: 7.37% против 9.58% соответственно.

SBMAX

1 день
2.63%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-6.20%
1 год
8.12%
3 года*
7.49%
5 лет*
1.47%
10 лет*
7.37%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Mid Cap Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с SBMAX:
SBMAX с ^GSPCSBMAX с VOSBMAX с FKDNXSBMAX с GWSAXSBMAX с AVEMXSBMAX с EMOSBMAX с FRDPX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с WOOPXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX

Сравнение комиссий SBMAX и BIGTX

SBMAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
SBMAX
ClearBridge Mid Cap Fund

Доходность на риск

SBMAX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBMAX
Ранг доходности на риск SBMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBMAX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBMAXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.33

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.91

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.06

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

8.80

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBMAX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBMAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMAX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBMAXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.33

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.01

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.01

+0.43

Корреляция

Корреляция между SBMAX и BIGTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBMAX и BIGTX

Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBMAX
ClearBridge Mid Cap Fund		9.17%8.92%8.73%1.83%4.96%12.79%7.27%7.78%4.52%6.52%1.70%5.00%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBMAX и BIGTX

Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBMAXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.41%

-97.22%

+44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-11.70%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-97.22%

+65.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-97.22%

+57.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-96.18%

+88.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-18.89%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.74%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SBMAX и BIGTX

ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что SBMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBMAXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.26%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

10.77%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

17.93%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

1,245.70%

-1,225.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

880.79%

-860.56%