PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBLGX с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBLGX с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBLGX (ClearBridge Large Cap Growth Fund) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both funds - SBLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 10 years, SBLGX returned 14.37%/yr vs 53.62%/yr for TECL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SBLGX charges 0.99%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности SBLGX и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBLGX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%. За последние 10 лет акции SBLGX уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 14.37% против 53.62% соответственно.

SBLGX

1 день
-1.54%
1 месяц
4.43%
С начала года
4.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.99%
3 года*
18.41%
5 лет*
9.86%
10 лет*
14.37%

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBLGX и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund		4.27%8.44%27.60%45.00%-32.96%21.71%30.84%31.69%-0.44%25.06%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between SBLGX and TECL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

0.91

The correlation between SBLGX and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth Fund

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SBLGX:
SBLGX с SHAPXSBLGX с VOOSBLGX с FXAIXSBLGX с QQQJSBLGX с SHRAXSBLGX с FAEGXSBLGX с FBGRX
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

SBLGX vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBLGX
Ранг доходности на риск SBLGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBLGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBLGX c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBLGXTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
4.03

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.52

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.46

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

5.39

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

15.48

-13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBLGX vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBLGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLGX и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBLGXTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

4.03

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.76

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SBLGX и TECL

Максимальная просадка SBLGX за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLGX и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBLGXTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-77.96%

+24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-46.58%

+29.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.98%

-66.58%

+45.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-77.96%

+39.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-77.96%

+39.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-7.42%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-18.38%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

16.19%

-10.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SBLGX и TECL

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) составляет 4.02%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что SBLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBLGXTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

21.53%

-17.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

50.05%

-38.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

62.27%

-47.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

74.08%

-52.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

72.35%

-51.90%

Сравнение комиссий SBLGX и TECL

SBLGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLGX и TECL

Дивидендная доходность SBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%, что больше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund		12.16%12.68%5.39%12.39%9.34%12.48%6.17%5.12%4.00%4.41%2.08%2.94%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBLGX and TECL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to SBLGX (4.02%). In terms of maximum drawdown, SBLGX dropped -53.64% vs TECL's -77.96%.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBLGX и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор