Сравнение SBIT с SETH
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 72.40% vs 0.18% for SETH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBIT показывает доходность 44.52%, а SETH немного ниже – 43.11%.
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 32.48%
- С начала года
- 43.11%
- 6 месяцев
- 49.04%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -73.13% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 43.11% | -29.41% | -23.37% |
Correlation
The correlation between SBIT and SETH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between SBIT and SETH has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. SETH — Ранг доходности на риск
SBIT
SETH
Сравнение SBIT c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.00 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 0.00 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.00 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.44 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и SETH
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -80.74% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -56.01% | +8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -60.69% | -16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -54.80% | -13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 35.78% | -11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и SETH
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 9.63% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.15% | 45.27% | +21.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.25% | 68.46% | +18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 69.49% | +27.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 69.49% | +27.96% |
Сравнение комиссий SBIT и SETH
И SBIT, и SETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и SETH
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SETH в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.75% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and SETH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (17.43%) compared to SETH (9.63%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs 0.18% for SETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs 0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT and SETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
SETH has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 3.25% for SBIT.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%).
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор