Сравнение SBIT с EZET
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 106.87% vs -36.13% for EZET. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 61.33%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -47.61%.
SBIT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 61.33%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 106.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 61.33% | -25.11% | -64.46% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.61% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between SBIT and EZET is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between SBIT and EZET has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. EZET — Ранг доходности на риск
SBIT
EZET
Сравнение SBIT c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.53 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -0.89 | +5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и EZET
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -67.89% | -23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -67.89% | +19.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.40% | -67.89% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.68% | -33.78% | -34.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.94% | 40.85% | -17.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и EZET
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 26.52% по сравнению с Franklin Ethereum ETF (EZET) с волатильностью 19.96%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.52% | 19.96% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.63% | 46.50% | +22.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 68.96% | +19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.38% | 72.42% | +24.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.38% | 72.42% | +24.96% |
Сравнение комиссий SBIT и EZET
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и EZET
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.91% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and EZET have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (26.52%) compared to EZET (19.96%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, SBIT leads with 106.87% vs -36.13% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 19.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 106.87% return vs -36.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for EZET.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.19% for EZET.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор