Сравнение SBIT с EZBC
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 72.40% vs -39.64% for EZBC. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -73.13% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 41.57% |
Correlation
The correlation between SBIT and EZBC is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between SBIT and EZBC has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. EZBC — Ранг доходности на риск
SBIT
EZBC
Сравнение SBIT c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.80 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -1.39 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.91 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.27 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и EZBC
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -49.50% | -41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -49.50% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -49.50% | -27.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -16.07% | -52.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 28.59% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и EZBC
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 9.09% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.15% | 33.90% | +33.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.25% | 43.71% | +43.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 50.05% | +47.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 50.05% | +47.40% |
Сравнение комиссий SBIT и EZBC
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и EZBC
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and EZBC have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (17.43%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -39.64% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for EZBC.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.19% for EZBC.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор