Сравнение SBIT с EZBC
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 106.87% vs -45.24% for EZBC. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 61.33%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -32.39%.
SBIT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 61.33%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 106.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 61.33% | -25.11% | -73.74% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 33.77% |
Correlation
The correlation between SBIT and EZBC is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between SBIT and EZBC has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. EZBC — Ранг доходности на риск
SBIT
EZBC
Сравнение SBIT c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.83 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.86 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -1.46 | +6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и EZBC
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки EZBC в -52.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -52.94% | -38.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -52.94% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.40% | -52.94% | -21.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.68% | -17.01% | -51.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.94% | 30.92% | -7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и EZBC
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 26.52% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.52% | 13.26% | +13.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.63% | 34.57% | +34.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 44.32% | +44.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.38% | 50.14% | +47.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.38% | 50.14% | +47.24% |
Сравнение комиссий SBIT и EZBC
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и EZBC
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.91% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and EZBC have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (26.52%) compared to EZBC (13.26%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs EZBC's -52.94%.
On 1-year performance, SBIT leads with 106.87% vs -45.24% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 13.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 106.87% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for EZBC.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.19% for EZBC.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор