Сравнение SBIT с ETHD
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. SBIT is passively managed, while ETHD is actively managed. Over the past year, SBIT returned 114.31% vs -10.25% for ETHD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SBIT charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 34.55%, что значительно выше, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -65.60% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between SBIT and ETHD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between SBIT and ETHD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. ETHD — Ранг доходности на риск
SBIT
ETHD
Сравнение SBIT c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.17 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -0.27 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и ETHD
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -95.59% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -60.45% | +12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.65% | -89.82% | +11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -67.04% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 38.15% | -16.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и ETHD
Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) составляет 21.57%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что SBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 29.48% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.96% | 94.34% | -25.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.50% | 136.33% | -47.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.78% | 141.48% | -44.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.78% | 141.48% | -44.70% |
Сравнение комиссий SBIT и ETHD
SBIT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и ETHD
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and ETHD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to SBIT (21.57%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -10.25% for ETHD. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 21.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 4.25% for SBIT.
Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 1.01% for ETHD.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор