PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIT с ETHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIT с ETHD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. SBIT is passively managed, while ETHD is actively managed. Over the past year, SBIT returned 106.87% vs -36.09% for ETHD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SBIT charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.

Доходность

Сравнение доходности SBIT и ETHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIT показывает доходность 61.33%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 98.16%.

SBIT

1 день
2.31%
1 месяц
56.16%
С начала года
61.33%
6 месяцев
60.82%
1 год
106.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHD

1 день
3.15%
1 месяц
57.64%
С начала года
98.16%
6 месяцев
93.66%
1 год
-36.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIT и ETHD

2026 (YTD)20252024
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		61.33%-25.11%-65.60%
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		98.16%-72.49%-38.58%

Correlation

The correlation between SBIT and ETHD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г.

0.82

The correlation between SBIT and ETHD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

ProShares UltraShort Ether ETF

Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITUSBIT с BITXSBIT с XBTY
Часто сравнивают с ETHD:
ETHD с ETHTETHD с ETHAETHD с BTCZETHD с SETHETHD с EHYETHD с SOEZETHD с BTRN

Доходность на риск

SBIT vs. ETHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ETHD
Ранг доходности на риск ETHD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIT c ETHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBITETHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-0.26

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.52

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.44

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

-0.56

+5.24

SBIT vs. ETHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIT на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ETHD равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIT и ETHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBIT и ETHD

Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и ETHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBITETHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.35%

-95.59%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.94%

-82.01%

+34.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.40%

-84.52%

+10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.68%

-66.48%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.94%

64.02%

-41.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIT и ETHD

Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) составляет 26.52%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 39.60%. Это указывает на то, что SBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBITETHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.52%

39.60%

-13.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.63%

92.56%

-23.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.57%

137.24%

-48.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.38%

142.43%

-45.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.38%

142.43%

-45.05%

Сравнение комиссий SBIT и ETHD

SBIT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIT и ETHD

Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности ETHD в 8.83%

ПозицияTTM20252024
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		8.83%156.62%19.15%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		2.91%0.52%1.00%

Часто задаваемые вопросы

SBIT and ETHD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHD has higher volatility (39.60%) compared to SBIT (26.52%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs ETHD's -95.59%.

On 1-year performance, SBIT leads with 106.87% vs -36.09% for ETHD. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 26.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 106.87% return vs -36.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.

ETHD has the higher dividend yield at 8.83%, compared with 2.91% for SBIT.

Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 1.01% for ETHD.

SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIT и ETHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор