Сравнение SBIT с ETCG
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) are both Cryptocurrency funds - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC). Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 106.87% vs -50.68% for ETCG. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ETCG.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и ETCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 61.33%, что значительно выше, чем у ETCG с доходностью -38.17%.
SBIT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 61.33%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 106.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETCG
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -38.17%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -31.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и ETCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 61.33% | -25.11% | -73.74% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -38.17% | -39.78% | -32.22% |
Correlation
The correlation between SBIT and ETCG is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.64 |
The correlation between SBIT and ETCG has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. ETCG — Ранг доходности на риск
SBIT
ETCG
Сравнение SBIT c ETCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | ETCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.74 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -1.09 | +5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и ETCG
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что меньше максимальной просадки ETCG в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и ETCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -96.59% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -68.71% | +20.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.40% | -95.53% | +21.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.68% | -82.72% | +14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.94% | 46.42% | -23.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и ETCG
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 26.52% по сравнению с Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.52% | 11.97% | +14.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.63% | 36.55% | +32.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 62.06% | +26.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.38% | 93.30% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.38% | 114.95% | -17.57% |
Сравнение комиссий SBIT и ETCG
SBIT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETCG в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и ETCG
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как ETCG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.91% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and ETCG have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (26.52%) compared to ETCG (11.97%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs ETCG's -96.59%.
On 1-year performance, SBIT leads with 106.87% vs -50.68% for ETCG. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 106.87% return vs -50.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
SBIT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for ETCG.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while ETCG tracks Ethereum Classic (ETC). They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 2.50% for ETCG.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и ETCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор