Сравнение SBIT с ETCG
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) are both Cryptocurrency funds - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC). Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 72.40% vs -53.60% for ETCG. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ETCG.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и ETCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у ETCG с доходностью -37.40%.
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETCG
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -11.55%
- С начала года
- -37.40%
- 6 месяцев
- -45.61%
- 1 год
- -53.60%
- 3 года*
- -8.79%
- 5 лет*
- -36.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и ETCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -73.13% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -37.40% | -39.78% | -30.83% |
Correlation
The correlation between SBIT and ETCG is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.64 |
The correlation between SBIT and ETCG has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. ETCG — Ранг доходности на риск
SBIT
ETCG
Сравнение SBIT c ETCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | ETCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.85 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.80 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -1.23 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.87 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.18 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и ETCG
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что меньше максимальной просадки ETCG в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и ETCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -96.59% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -67.13% | +19.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -95.47% | +18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -82.67% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 43.62% | -18.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и ETCG
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 11.24% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.15% | 36.67% | +30.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.25% | 62.10% | +25.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 94.02% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 115.30% | -17.85% |
Сравнение комиссий SBIT и ETCG
SBIT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETCG в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и ETCG
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как ETCG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and ETCG have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (17.43%) compared to ETCG (11.24%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs ETCG's -96.59%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -53.60% for ETCG. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -53.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
SBIT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for ETCG.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while ETCG tracks Ethereum Classic (ETC). They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 2.50% for ETCG.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и ETCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор