PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIT с BTG-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SBIT с BTG-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Bitcoin Gold (BTG-USD).

SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SBIT и BTG-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Bitcoin Gold (BTG-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBIT и BTG-USD

2026 (YTD)20252024
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		36.07%-25.11%-73.13%
BTG-USD
Bitcoin Gold		22.80%-92.37%-79.71%

Доходность по периодам

С начала года, SBIT показывает доходность 36.07%, что значительно выше, чем у BTG-USD с доходностью 22.80%.

SBIT

1 день
3.42%
1 месяц
-0.53%
С начала года
36.07%
6 месяцев
132.07%
1 год
2.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTG-USD

1 день
-39.54%
1 месяц
-5.53%
С начала года
22.80%
6 месяцев
-48.05%
1 год
67.87%
3 года*
-61.01%
5 лет*
-52.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Bitcoin Gold

Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITXSBIT с XBTYSBIT с BITU
Часто сравнивают с BTG-USD:
BTG-USD с BTC-USDBTG-USD с VOOBTG-USD с MIOTA-USDBTG-USD с CMCLBTG-USD с BITOBTG-USD с MSTRBTG-USD с BCH-USD

Доходность на риск

SBIT vs. BTG-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BTG-USD
Ранг доходности на риск BTG-USD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIT c BTG-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Bitcoin Gold (BTG-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBITBTG-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.07

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

9.13

-8.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

2.03

-0.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.71

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

1.11

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIT vs. BTG-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIT на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа BTG-USD равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIT и BTG-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBITBTG-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.12

-0.36

Корреляция

Корреляция между SBIT и BTG-USD составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок SBIT и BTG-USD

Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что меньше максимальной просадки BTG-USD в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BTG-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

SBITBTG-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.35%

-99.93%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.11%

-91.49%

+24.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.41%

-99.81%

+21.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.31%

-93.20%

+25.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.14%

54.84%

-7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIT и BTG-USD

Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) составляет 21.07%, в то время как у Bitcoin Gold (BTG-USD) волатильность равна 335.94%. Это указывает на то, что SBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBITBTG-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.07%

335.94%

-314.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.77%

532.40%

-459.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.23%

861.38%

-771.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.51%

405.63%

-306.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.51%

323.51%

-224.00%