PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIT с BTG-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SBIT с BTG-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Bitcoin Gold (BTG-USD).

SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SBIT и BTG-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Bitcoin Gold (BTG-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBIT и BTG-USD

2026 (YTD)20252024
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		31.57%-25.11%-73.13%
BTG-USD
Bitcoin Gold		101.62%-92.37%-79.71%

Доходность по периодам

С начала года, SBIT показывает доходность 31.57%, что значительно ниже, чем у BTG-USD с доходностью 101.62%.

SBIT

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.33%
С начала года
31.57%
6 месяцев
111.14%
1 год
-5.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTG-USD

1 день
70.19%
1 месяц
55.09%
С начала года
101.62%
6 месяцев
-10.95%
1 год
198.19%
3 года*
-54.08%
5 лет*
-48.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Bitcoin Gold

Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITXSBIT с XBTYSBIT с BITU
Часто сравнивают с BTG-USD:
BTG-USD с BTC-USDBTG-USD с VOOBTG-USD с MIOTA-USDBTG-USD с CMCLBTG-USD с BITOBTG-USD с MSTRBTG-USD с BCH-USD

Доходность на риск

SBIT vs. BTG-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BTG-USD
Ранг доходности на риск BTG-USD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIT c BTG-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Bitcoin Gold (BTG-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBITBTG-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.19

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

9.33

-8.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

2.06

-0.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.59

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

4.07

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIT vs. BTG-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BTG-USD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIT и BTG-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBITBTG-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.19

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.11

-0.38

Корреляция

Корреляция между SBIT и BTG-USD составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок SBIT и BTG-USD

Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что меньше максимальной просадки BTG-USD в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BTG-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

SBITBTG-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.35%

-99.93%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.11%

-91.49%

+24.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.12%

-99.68%

+20.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.28%

-93.20%

+25.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.12%

54.69%

-7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIT и BTG-USD

Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) составляет 26.24%, в то время как у Bitcoin Gold (BTG-USD) волатильность равна 331.80%. Это указывает на то, что SBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBITBTG-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.24%

331.80%

-305.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.98%

529.96%

-456.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.40%

860.46%

-770.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.58%

405.31%

-305.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.58%

323.33%

-223.75%