Сравнение SBIT с BTG-USD
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while BTG-USD (Bitcoin Gold) is a cryptocurrency. Over the past year, SBIT returned 80.04% vs -69.06% for BTG-USD. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BTG-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 59.48%, что значительно выше, чем у BTG-USD с доходностью -69.73%.
SBIT
- 1 день
- 10.35%
- 1 месяц
- 76.95%
- С начала года
- 59.48%
- 6 месяцев
- 64.44%
- 1 год
- 80.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTG-USD
- 1 день
- -32.45%
- 1 месяц
- -64.54%
- С начала года
- -69.73%
- 6 месяцев
- -44.71%
- 1 год
- -69.06%
- 3 года*
- -73.49%
- 5 лет*
- -67.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и BTG-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 59.48% | -25.11% | -73.13% |
BTG-USD Bitcoin Gold | -69.73% | -92.37% | -79.71% |
Correlation
The correlation between SBIT and BTG-USD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BTG-USD — Ранг доходности на риск
SBIT
BTG-USD
Сравнение SBIT c BTG-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Bitcoin Gold (BTG-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | BTG-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.85 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.74 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -0.95 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | BTG-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.07 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.15 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BTG-USD
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что меньше максимальной просадки BTG-USD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BTG-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BTG-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -99.96% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -93.80% | +45.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.69% | -99.95% | +25.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.58% | -93.34% | +24.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 64.69% | -39.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BTG-USD
Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) составляет 18.87%, в то время как у Bitcoin Gold (BTG-USD) волатильность равна 117.63%. Это указывает на то, что SBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BTG-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 117.63% | -98.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.66% | 594.15% | -526.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.79% | 792.69% | -704.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.62% | 376.47% | -278.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.62% | 300.06% | -202.44% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and BTG-USD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTG-USD has higher volatility (117.63%) compared to SBIT (18.87%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BTG-USD's -99.96%.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BTG-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор