Сравнение SBIT с BTG-USD
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while BTG-USD (Bitcoin Gold) is a cryptocurrency. Over the past year, SBIT returned 113.57% vs -64.05% for BTG-USD. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BTG-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 34.85%, что значительно выше, чем у BTG-USD с доходностью -65.06%.
SBIT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- 63.43%
- С начала года
- 34.85%
- 1 год
- 113.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTG-USD
- 1 день
- -30.55%
- 1 месяц
- -16.98%
- 6 месяцев
- -84.94%
- С начала года
- -65.06%
- 1 год
- -64.05%
- 3 года*
- -73.56%
- 5 лет*
- -63.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и BTG-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.85% | -25.11% | -73.74% |
BTG-USD Bitcoin Gold | -65.06% | -92.37% | -81.18% |
Correlation
The correlation between SBIT and BTG-USD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.12 |
The correlation between SBIT and BTG-USD shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BTG-USD — Ранг доходности на риск
SBIT
BTG-USD
Сравнение SBIT c BTG-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Bitcoin Gold (BTG-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | BTG-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.70 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.69 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | -1.01 | +6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BTG-USD
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что меньше максимальной просадки BTG-USD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BTG-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BTG-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -99.96% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -93.25% | +45.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.60% | -99.94% | +21.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.90% | -93.39% | +24.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.21% | 67.80% | -46.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BTG-USD
Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) составляет 21.38%, в то время как у Bitcoin Gold (BTG-USD) волатильность равна 124.70%. Это указывает на то, что SBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BTG-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.38% | 124.70% | -103.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.54% | 575.50% | -506.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.33% | 681.37% | -593.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.69% | 380.15% | -283.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.69% | 301.18% | -204.49% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and BTG-USD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTG-USD has higher volatility (124.70%) compared to SBIT (21.38%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BTG-USD's -99.96%.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BTG-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор