Сравнение SBIT с BFJL
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, SBIT returned 114.31% vs -15.77% for BFJL. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 34.55%, что значительно выше, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | 27.67% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between SBIT and BFJL is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.89 |
The correlation between SBIT and BFJL has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BFJL — Ранг доходности на риск
SBIT
BFJL
Сравнение SBIT c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.74 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -1.03 | +6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BFJL
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -21.27% | -70.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -21.27% | -26.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.65% | -18.46% | -60.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -12.67% | -56.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 15.27% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BFJL
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 2.86% | +18.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.96% | 6.80% | +62.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.50% | 13.16% | +75.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.78% | 13.27% | +83.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.78% | 13.27% | +83.51% |
Сравнение комиссий SBIT и BFJL
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и BFJL
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and BFJL have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -15.77% for BFJL. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 1.41% for BFJL.
SBIT is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.90% for BFJL.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор