Сравнение SBIT с BETH
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. SBIT is passively managed, while BETH is actively managed. Over the past year, SBIT returned 114.31% vs -48.17% for BETH. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 34.55%, что значительно выше, чем у BETH с доходностью -29.78%.
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -35.56%
- С начала года
- -29.78%
- 1 год
- -48.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и BETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -73.74% |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -29.78% | -11.20% | 17.66% |
Correlation
The correlation between SBIT and BETH is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.98 |
The correlation between SBIT and BETH has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BETH — Ранг доходности на риск
SBIT
BETH
Сравнение SBIT c BETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | BETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.85 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -1.35 | +6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BETH
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BETH в -57.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -57.12% | -34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -57.12% | +9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.65% | -52.55% | -26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -19.13% | -49.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 35.76% | -14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BETH
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 11.35% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.96% | 36.88% | +32.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.50% | 47.64% | +40.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.78% | 50.92% | +45.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.78% | 50.92% | +45.86% |
Сравнение комиссий SBIT и BETH
И SBIT, и BETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и BETH
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности BETH в 52.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 52.87% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and BETH have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to BETH (11.35%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BETH's -57.12%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -48.17% for BETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 11.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -48.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT and BETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETH has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 4.25% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор