Сравнение SBIT с BETH
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. SBIT is passively managed, while BETH is actively managed. Over the past year, SBIT returned 106.87% vs -46.20% for BETH. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 61.33%, что значительно выше, чем у BETH с доходностью -36.08%.
SBIT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 61.33%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 106.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETH
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -22.53%
- С начала года
- -36.08%
- 6 месяцев
- -35.85%
- 1 год
- -46.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и BETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 61.33% | -25.11% | -73.74% |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -36.08% | -11.20% | 17.66% |
Correlation
The correlation between SBIT and BETH is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.98 |
The correlation between SBIT and BETH has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BETH — Ранг доходности на риск
SBIT
BETH
Сравнение SBIT c BETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | BETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.82 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -1.38 | +6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BETH
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BETH в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -56.81% | -34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -56.81% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.40% | -56.81% | -17.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.68% | -18.42% | -50.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.94% | 33.40% | -10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BETH
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 26.52% по сравнению с ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.52% | 13.97% | +12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.63% | 36.53% | +32.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 47.59% | +40.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.38% | 51.17% | +46.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.38% | 51.17% | +46.21% |
Сравнение комиссий SBIT и BETH
И SBIT, и BETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и BETH
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности BETH в 63.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 63.94% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.91% | 0.52% | 1.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and BETH have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (26.52%) compared to BETH (13.97%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BETH's -56.81%.
On 1-year performance, SBIT leads with 106.87% vs -46.20% for BETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 13.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 106.87% return vs -46.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT and BETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETH has the higher dividend yield at 63.94%, compared with 2.91% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор