Сравнение SBIT с BETE
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Over the past year, SBIT returned 72.40% vs -36.77% for BETE. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BETE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у BETE с доходностью -35.53%.
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и BETE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -73.13% |
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SBIT and BETE is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.93 |
The correlation between SBIT and BETE has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BETE — Ранг доходности на риск
SBIT
BETE
Сравнение SBIT c BETE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | BETE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.64 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -1.09 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.67 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.23 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BETE
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BETE в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BETE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -57.72% | -33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -57.72% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -57.72% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -21.41% | -47.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 33.66% | -8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BETE
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 9.23% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.15% | 39.37% | +27.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.25% | 54.92% | +32.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 56.45% | +41.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 56.45% | +41.00% |
Сравнение комиссий SBIT и BETE
И SBIT, и BETE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и BETE
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BETE в 85.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and BETE have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (17.43%) compared to BETE (9.23%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BETE's -57.72%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -36.77% for BETE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -36.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT and BETE have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 3.25% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BETE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор