Сравнение SBIO с SDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG).
SBIO и SDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и SDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и SDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 8.31% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 8.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBIO имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции SDOG немного отстают с 9.35%.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
SDOG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и SDOG
SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SDOG в 0.40%.
Доходность на риск
SBIO vs. SDOG — Ранг доходности на риск
SBIO
SDOG
Сравнение SBIO c SDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | SDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.02 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 1.49 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 1.22 | +4.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 5.20 | +14.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.02 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.58 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.63 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и SDOG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и SDOG
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.53% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и SDOG
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и SDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -43.56% | -19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -13.12% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -19.84% | -33.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -43.56% | -19.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -3.50% | -10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -4.96% | -23.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.07% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и SDOG
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 3.00% | +9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 8.43% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 16.11% | +17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 15.48% | +18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 19.08% | +14.26% |