PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с LFSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с LFSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SBIO is passively managed, while LFSC is actively managed. Over the past year, SBIO returned 68.86% vs 62.95% for LFSC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.54%/yr for LFSC.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью 6.73%.

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%

LFSC

1 день
2.78%
1 месяц
0.33%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.09%
1 год
62.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и LFSC

2026 (YTD)20252024
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%-9.41%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		6.73%56.54%-6.02%

Correlation

The correlation between SBIO and LFSC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г.

0.83

The correlation between SBIO and LFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE
Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с ZTOPLFSC с FBTU.LLFSC с BMEDLFSC с SPITLFSC с SURILFSC с HEALLFSC с EDOC

Доходность на риск

SBIO vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIOLFSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.43

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.35

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

3.89

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

10.85

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LFSC равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIOLFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.15

-0.93

Просадки

Сравнение просадок SBIO и LFSC

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и LFSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOLFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-29.74%

-33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-16.25%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

-0.89%

-13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.44%

-7.80%

-20.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

5.82%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и LFSC

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOLFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

7.92%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

18.63%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

26.07%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.57%

28.94%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

28.94%

+4.24%

Сравнение комиссий SBIO и LFSC

SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и LFSC

Ни SBIO, ни LFSC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and LFSC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to LFSC (7.92%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs LFSC's -29.74%.

On 1-year performance, SBIO leads with 68.86% vs 62.95% for LFSC. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, LFSC has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SBIO has performed better with a 68.86% return vs 62.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for LFSC.

SBIO and LFSC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: SS&C and F/m Investments. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.54% for LFSC.

LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и LFSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор