Сравнение SBIO с LFSC
SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SBIO is passively managed, while LFSC is actively managed. Over the past year, SBIO returned 99.07% vs 88.87% for LFSC. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.54%/yr for LFSC.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и LFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBIO показывает доходность 29.42%, а LFSC немного выше – 29.56%.
SBIO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 29.16%
- С начала года
- 29.42%
- 1 год
- 99.07%
- 3 года*
- 30.44%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 10.90%
- Всё время*
- 9.55%
LFSC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.27%
- 6 месяцев
- 33.88%
- С начала года
- 29.56%
- 1 год
- 88.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $177.99K | $291.81K | $193.93K | |
| $2.12M | $3.03M | $2.23M |
Сравнение доходности по годам SBIO и LFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 29.42% | 55.07% | -10.95% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 29.56% | 56.54% | -6.51% |
Correlation
The correlation between SBIO and LFSC is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between SBIO and LFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIO vs. LFSC — Ранг доходности на риск
SBIO
LFSC
Сравнение SBIO c LFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIO | LFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.50 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.87 | 5.50 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | 15.48 | +5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIO и LFSC
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и LFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIO | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -29.74% | -33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -16.25% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | 0.00% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -7.22% | -20.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 5.76% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и LFSC
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеют волатильность 9.22% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIO | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 9.41% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 19.97% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 27.35% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 28.88% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 28.88% | +4.32% |
Сравнение комиссий SBIO и LFSC
SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и LFSC
Ни SBIO, ни LFSC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
SBIO and LFSC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFSC has higher volatility (9.41%) compared to SBIO (9.22%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs LFSC's -29.74%.
On 1-year performance, SBIO leads with 99.07% vs 88.87% for LFSC. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SBIO has been the lower-risk option at 9.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIO has performed better with a 99.07% return vs 88.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for LFSC.
SBIO and LFSC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: SS&C and F/m. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.54% for LFSC.
LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIO и LFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор