Сравнение SBIO с FBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT).
SBIO и FBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и FBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и FBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | -1.95% | 24.25% | 5.88% | 2.55% | -4.83% | -2.26% | 12.96% | 19.74% | -0.30% | 37.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у FBT с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции SBIO превзошли акции FBT по среднегодовой доходности: 9.75% против 8.68% соответственно.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
FBT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и FBT
SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBT в 0.57%.
Доходность на риск
SBIO vs. FBT — Ранг доходности на риск
SBIO
FBT
Сравнение SBIO c FBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | FBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 0.95 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 1.45 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 1.34 | +4.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 4.04 | +15.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | FBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 0.95 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.23 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.50 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и FBT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и FBT
Ни SBIO, ни FBT не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и FBT
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и FBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | FBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -40.51% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -14.26% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -29.05% | -24.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -32.37% | -30.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -8.73% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -11.22% | -17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.71% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и FBT
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | FBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 8.73% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 15.54% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 24.78% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 21.71% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 24.06% | +9.28% |