PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBIO с FBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с FBT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) are both Health & Biotech Equities funds - SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index while FBT tracks the NYSE Arca Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBIO returned 10.90%/yr vs 9.54%/yr for FBT. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.57%/yr for FBT.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у FBT с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции SBIO превзошли акции FBT по среднегодовой доходности: 10.90% против 9.54% соответственно.

SBIO

1 день
1.08%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
29.16%
С начала года
29.42%
1 год
99.07%
3 года*
30.44%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.90%
Всё время*
9.55%

FBT

1 день
0.76%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
16.90%
С начала года
20.57%
1 год
51.40%
3 года*
18.34%
5 лет*
7.86%
10 лет*
9.54%
Всё время*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FBT

First Trust Amex Biotechnology Index
$41.79M$23.84M$18.91M

SBIO

ALPS Medical Breakthroughs ETF
$2.12M$3.03M$2.23M

Сравнение доходности по годам SBIO и FBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		29.42%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		20.57%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%

Correlation

The correlation between SBIO and FBT is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2014 г.

0.83

The correlation between SBIO and FBT shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SBIO и FBT

Секторы
SBIO
FBT

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Здравоохранение

SBIO
100.0%
FBT
100.0%

Сырьевые материалы

SBIO

-

FBT

-

Коммуникационные услуги

SBIO

-

FBT

-

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

FBT

-

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

FBT

-

Энергетика

SBIO

-

FBT

-

Промышленность

SBIO

-

FBT

-

Недвижимость

SBIO

-

FBT

-

Технологии

SBIO

-

FBT

-

Коммунальные услуги

SBIO

-

FBT

-

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
FBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

First Trust Amex Biotechnology Index

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с BBCSBIO с GERMSBIO с IBBSBIO с ARKGSBIO с PBE
Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с PBEFBT с FXHFBT с HELX

Доходность на риск

SBIO vs. FBT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SBIO c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBIOFBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.42

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.36

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.87

3.62

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

10.68

+9.87

SBIO vs. FBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа FBT равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBIO и FBT

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и FBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOFBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-40.51%

-22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-14.26%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-20.05%

-22.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-28.98%

-23.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

-32.37%

-30.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-2.81%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-11.09%

-17.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.83%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и FBT

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOFBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

5.85%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

15.95%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.15%

21.38%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

22.00%

+11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.20%

23.77%

+9.43%

Сравнение комиссий SBIO и FBT

SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBT в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и FBT

Ни SBIO, ни FBT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and FBT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.22%) compared to FBT (5.85%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs FBT's -40.51%.

On 10-year performance, SBIO leads with 10.90% vs 9.54% for FBT. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FBT has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SBIO has performed better with a 10.90% return vs 9.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for FBT.

SBIO and FBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index. They also come from different issuers: SS&C and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.57% for FBT.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и FBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор