Сравнение SBIO с EDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG).
SBIO и EDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и EDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и EDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 6.22% | 22.59% | 1.70% | 11.58% | -10.50% | 11.71% | 7.99% | 13.26% | -16.52% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у EDOG с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции SBIO превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 9.75% против 6.00% соответственно.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
EDOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и EDOG
SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EDOG в 0.60%.
Доходность на риск
SBIO vs. EDOG — Ранг доходности на риск
SBIO
EDOG
Сравнение SBIO c EDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | EDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.45 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 2.03 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 2.55 | +3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 10.28 | +9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.45 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.49 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и EDOG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и EDOG
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.70% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и EDOG
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и EDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -44.29% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -10.35% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -26.54% | -27.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -44.29% | -18.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -5.47% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -11.29% | -17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.60% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и EDOG
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 6.52% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 13.14% | +8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 18.05% | +15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 15.29% | +18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 17.72% | +15.62% |