PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBIL с GCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIL с GCC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBIL (Simplify Government Money Market ETF) and GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SBIL is a Money Market fund actively managed by Simplify, while GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, SBIL returned 3.82% vs 26.23% for GCC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SBIL charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for GCC.

Доходность

Сравнение доходности SBIL и GCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Government Money Market ETF (SBIL) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIL показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у GCC с доходностью 13.00%.

SBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
1.76%
С начала года
1.91%
1 год
3.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCC

1 день
-0.95%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
5.99%
С начала года
13.00%
1 год
26.23%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.95%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIL и GCC

2026 (YTD)2025
SBIL
Simplify Government Money Market ETF		1.91%1.88%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		13.00%11.46%

Correlation

The correlation between SBIL and GCC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Government Money Market ETF

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с SBIL:
SBIL с SGVTSBIL с IQMMSBIL с TUASBIL с BILSBIL с BOXXSBIL с MMKTSBIL с LSAT
Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с RING

Доходность на риск

SBIL vs. GCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIL
Ранг доходности на риск SBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIL c GCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBILGCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.52
1.51

+13.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
52.25
1.93

+50.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

11.71

1.28

+10.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

128.05

1.66

+126.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

782.04

5.47

+776.57

SBIL vs. GCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIL на текущий момент составляет 14.52, что выше коэффициента Шарпа GCC равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIL и GCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBIL и GCC

Максимальная просадка SBIL за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIL и GCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBILGCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-63.19%

+63.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-15.86%

+15.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.78%

+9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-34.76%

+34.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.81%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIL и GCC

Текущая волатильность для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) составляет 0.04%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что SBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBILGCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

5.16%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

15.12%

-14.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

17.47%

-17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

16.99%

-16.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

14.83%

-14.57%

Сравнение комиссий SBIL и GCC

SBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GCC в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIL и GCC

Дивидендная доходность SBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности GCC в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.87%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%
SBIL
Simplify Government Money Market ETF		3.55%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBIL and GCC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCC has higher volatility (5.16%) compared to SBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, SBIL dropped -0.03% vs GCC's -63.19%.

On 1-year performance, GCC leads with 26.23% vs 3.82% for SBIL. On fees, SBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SBIL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GCC has performed better with a 26.23% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for GCC.

GCC has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 3.55% for SBIL.

SBIL is categorized as Money Market, while GCC is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for SBIL and 0.55% for GCC.

SBIL currently has the higher Sharpe Ratio (14.52 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIL и GCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор