Сравнение SBIL с GCC
SBIL (Simplify Government Money Market ETF) and GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SBIL is a Money Market fund actively managed by Simplify, while GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SBIL charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for GCC.
Доходность
Сравнение доходности SBIL и GCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIL показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у GCC с доходностью 5.39%.
SBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCC
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение доходности по годам SBIL и GCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 1.68% | 1.88% |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.39% | 11.46% |
Correlation
The correlation between SBIL and GCC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIL vs. GCC — Ранг доходности на риск
SBIL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GCC
Сравнение SBIL c GCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIL | GCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIL и GCC
Максимальная просадка SBIL за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIL и GCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIL | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -63.19% | +63.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.86% | +15.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -34.83% | +34.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIL и GCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIL | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 17.28% | -17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.27% | 16.97% | -16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.27% | 14.81% | -14.54% |
Сравнение комиссий SBIL и GCC
SBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GCC в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIL и GCC
Дивидендная доходность SBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности GCC в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 6.30% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 3.25% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIL and GCC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for GCC.
GCC has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 3.25% for SBIL.
SBIL is categorized as Money Market, while GCC is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for SBIL and 0.55% for GCC.
Подберите оптимальное распределение для SBIL и GCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор