Сравнение SBIL с FMF
SBIL (Simplify Government Money Market ETF) and FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SBIL is a Money Market fund actively managed by Simplify, while FMF is a Hedge Fund fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, SBIL returned 3.82% vs 15.81% for FMF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SBIL charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for FMF.
Доходность
Сравнение доходности SBIL и FMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIL показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 7.59%.
SBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам SBIL и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 1.91% | 1.88% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 7.59% | 7.40% |
Correlation
The correlation between SBIL and FMF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIL vs. FMF — Ранг доходности на риск
SBIL
FMF
Сравнение SBIL c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIL | FMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +49.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.71 | 1.29 | +10.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 128.05 | 3.52 | +124.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 782.04 | 10.34 | +771.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIL и FMF
Максимальная просадка SBIL за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIL и FMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIL | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -22.21% | +22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -4.51% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.10% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -9.79% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.53% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIL и FMF
Текущая волатильность для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) составляет 0.04%, в то время как у First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что SBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIL | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 3.33% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 7.60% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 9.80% | -9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 10.76% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 11.62% | -11.36% |
Сравнение комиссий SBIL и FMF
SBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIL и FMF
Дивидендная доходность SBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FMF в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.03% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 3.55% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIL and FMF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMF has higher volatility (3.33%) compared to SBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, SBIL dropped -0.03% vs FMF's -22.21%.
On 1-year performance, FMF leads with 15.81% vs 3.82% for SBIL. On fees, SBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SBIL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMF has performed better with a 15.81% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.
FMF has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 3.55% for SBIL.
SBIL is categorized as Money Market, while FMF is Hedge Fund. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for SBIL and 0.95% for FMF.
SBIL currently has the higher Sharpe Ratio (14.52 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIL и FMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор