Сравнение SBIL с FMF
SBIL (Simplify Government Money Market ETF) and FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SBIL is a Money Market fund actively managed by Simplify, while FMF is a Hedge Fund fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SBIL charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for FMF.
Доходность
Сравнение доходности SBIL и FMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIL показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 10.32%.
SBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам SBIL и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 1.51% | 1.88% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 10.32% | 7.79% |
Correlation
The correlation between SBIL and FMF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIL vs. FMF — Ранг доходности на риск
SBIL
FMF
Сравнение SBIL c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIL | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.09 | 0.17 | +13.92 |
Просадки
Сравнение просадок SBIL и FMF
Максимальная просадка SBIL за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIL и FMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIL | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -22.21% | +22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.64% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -9.86% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIL и FMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIL | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 9.68% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.28% | 10.75% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 11.72% | -11.44% |
Сравнение комиссий SBIL и FMF
SBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIL и FMF
Дивидендная доходность SBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FMF в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 4.98% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 3.26% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIL and FMF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.
FMF has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 3.26% for SBIL.
SBIL is categorized as Money Market, while FMF is Hedge Fund. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for SBIL and 0.95% for FMF.
Подберите оптимальное распределение для SBIL и FMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор